Минимизация кредитных рисков в рамках актуализации стратегии развития МСБ в условиях финансового кризиса

Основные тенденции развития
Малого и Среднего Бизнеса
2007 год - первая половина 2008г.
Рост числа предприятий МСБ в среднем на 11% в год
Рост объемов предприятий МСБ (рост объемов бизнеса, численности сотрудников)
Рост прозрачности (легализованности) МСБ до 60-70%
Рост закредитованности, появление "профессиональных заемщиков"
2009 г.
Падение числа предприятий МСБ, в т.ч. действующих и кредитоспособных
Снижение объемов бизнеса МСБ (падение выручки в среднем на 15-20%, снижение численности сотрудников МСБ)
Снижение прозрачности бизнеса в среднем до 30-50%
Рост просроченной задолженности, банкротств в условиях невозможности рефинансировать ранее полученные кредиты.

Основные тенденции рынка кредитования МСБ
Рост числа банков, кредитующих МСБ
2007 год - первая половина 2008г.
Рост конкуренции, приведший к игнорированию кредитных рисков и снижению доходности кредитования
1) расширение продуктовой линейки кредитных услуг для МСБ
2) смягчение требований к заемщикам за счет повышения кредитных рисков (снижение минимальных требований к заемщикам по сроку существования бизнеса, финансовому состоянию и пр.)
3) повышение сумм кредитования до 50-70 млн. руб.
4) повышение сроков кредитования до 5-7 лет.
5) снижение требований к обеспечению кредитов (в т.ч. расширение беззалогового кредитования до 1,5-3 млн. руб.)
6) снижение процентных ставок до 15-17%
Развитие сопутствующих сервисов для МСБ - РКО, документарные операции
Развитие прочих финансовых услуг для МСБ: лизинг, факторинг
2009 г.
Снижение числа банков, наращивающих кредитные портфели, в частности МСБ
Существенный рост рисков кредитования в ситуации неопределенности
1) снижение числа доступных кредитных продуктов
2) существенное повышение требований к заемщикам по финансовому состоянию
3) снижение сумм кредитования МСБ в среднем в 2-2,5 раза
4) снижение сроков кредитования до 1-2 лет
5) повышение требований к обеспечению кредитов (исключение беззалоговых программ, ориентация на залог коммерческой недвижимости, рост дисконтов до 50% и более)
6) повышение процентных ставок до 25-30%
Развитие сопутствующих сервисов без "привязки" к кредитованию МСБ
Прочие финансовые услуги фактически стали парабанковскими (практически полное исключение доступных услуг от независимых лизинговых и факторинговых компаний)

Выводы и перспективы
1. Таким образом, проявились основные тенденции развития МСБ в банках:
1) Снижение рентабельности существующих кредитных портфелей на фоне отсутствия их прироста, роста стоимости ресурсов и роста просроченной задолженности
2) Падение числа предприятий МСБ, в т.ч. действующих и кредитоспособных
3) Существенный рост рисков кредитования (кредитных и имущественных) в ситуации неопределенности во всех сегментах кредитования
2. При этом тенденции развития предприятий малого бизнеса свидетельствуют о движении в данном сегменте на один шаг назад:
3. Данные тенденции приводят к смещению спектра кредитования:
малого бизнеса – на поле микро бизнеса,
корпоративного кредитования – на поле среднего и малого бизнеса
что в ближайшее время (вторая половина 2009г.- 2010г.) в условиях необходимости повышения доходности при диверсификации кредитных рисков приведет к росту конкуренции на сегменте микрокредитования

Основные элементы стратегии развития МСБ в современных финансовых условиях

Продуктовый ряд в контексте минимизации рисков

Система Автоматизированного Управления Кредитными рисками КМБ

Критериальный модуль Кредитного заключения
Критериальный модуль – оценка заемщика по отраслевым критериям. Ппроверка заемщика на соответствие
параметрам нишевых продуктов (особенности деятельности заемщика в конкретной нише.
Например, для ниши «СТО» - минимальная площадь помещений, количество машиномест, видов ремонта и
услуг и пр.)
Основные функции и особенности модуля:
Позволяет четко определять портрет заемщика в той или иной отрасли в регионах присутствия Банка,
Обеспечивает контроль рисков за счет стандартизованной оценки заемщиков с учетом специфики различных
отраслей
При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать критерии приоритетных отраслей на
основании различных статистических данных
Вводные данные:
Анкета заемщика.
ПРИМЕР

Финансово-экономический модуль
Кредитного заключения
Финансово-экономический модуль - оценка заемщика по финансово- экономическим показателям с учетом
отраслевой специфики.
Основные функции и особенности модуля:
- Учитывает финансово-экономические особенности бизнеса в различных отраслях (отражающиеся в специфике
соотношения статей баланса, P&L, нормативных показателях финансовых коэффициентов, экономического состояния
и потенциала бизнеса)
- Обеспечивает автоматический контроль рисков за счет стандартизированной оценки деятельности заемщика по
утвержденным показателям финансовых коэффициентов и экономическим характеристикам для различных сфер
деятельности
- При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать нормативы и критерии оценки финансового
состояния предприятия.
Вводные данные:
1) Экономическая характеристика бизнеса (вопросы по основным характеристикам бизнеса с их документальным
подтверждением: договора, выписки со счетов, ведомости и пр.))
2) Управленческий Баланс предприятия (с документальным подтверждением: договора, справки из банков и т.д.)
3) Управленческий Отчет о прибылях и убытках предприятия (с документальным подтверждением: первичная
документация по выручке, основным расходам)
Данный модуль позволяет автоматически:
формировать балл отсечения заявок по фин.-эк. состоянию предприятия в соответствии с кредитной политикой
Банка и политикой управления рисками с учетом особенностей сфер деятельности клиента;
и/или
формировать рекомендацию по кредитному решению с учетом фин.-эк. состояния предприятия
(Варианты формулировок: «Рекомендуемая сумма кредита ___», «Риски соответствуют средним в отрасли»,
«Риски выше среднего значения для данной отрасли», «Кредитование не рекомендуется» и пр.)

Финансово-экономический модуль
Кредитного заключения
ПРИМЕР
На основе вводных данных Баланса и P&L рассчитываются финансовые коэффициенты
Заполнение вопросов
На основании расчета коэффициентов, а также заполнения вопросов начисляется балл по фин.-эк. модулю.

Залоговый модуль Кредитного заключения
Залоговый модуль – оценка предлагаемого обеспечения.
Критерии оценки залога основываются на утвержденных приоритетах по залогу и действующих
дисконтах (коэффициент покрытия залогом).
Основные функции и особенности модуля:
- Обеспечивает автоматическое формирование показателя коэффициента покрытия залогом (КПЗ) при
определенных соотношениях категорий залогов
- При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать приоритет обеспечения, дисконт (КПЗ), т.о.
контролировать рисковую политику Банка
Вводные данные:
Документы подтверждающие право собственности на предмет залога;
Документы, содержащие идентификационные параметры предмета залога.
Данный модуль позволяет автоматически:
формировать балл отсечения заявок по параметру соответствия обеспечения кредитной политике Банка и
политике управления рисками;
и/или
формировать рекомендации по кредитному решению с учетом обеспечения кредита
(Варианты формулировок: «Рекомендуемая сумма кредита ___», «Кредитование не рекомендуется» и пр.)

Залоговый модуль Кредитного заключения
ПРИМЕР
Исходные данные:
Сумма кредита – 5 000 тыс. руб.
Сумма процентов за один год – 1 052 тыс. руб.
Вариант обеспечения 1 – без скобок
Вариант согласования 2 – в скобках
В обоих случаях КПЗ = 1,0, т.е. залог полностью покрывает сумму кредита и проценты за 1 год.
При этом балл качества обеспечения при варианте 1 (недвижимость) – 80, при варианте 2 (автотранспорт и
оборудование) – 56.
Таким образом, при суммировании с балльной оценкой финансового состояния возможно выставление
линии отсечения (или рекомендаций по кредитному решению) на основе суммарного балла.
В этом случае при более низком качестве обеспечения (более низкий балл по залоговому модулю)
для положительного решения по кредиту необходимо иметь лучшее финансовое состояние
(более высокий балл по фин.-эк. модулю)
* Балл начисленный = доля вида обеспечения в залоговой стоимости * номинальный балл

Модуль управления рисками – данный модуль содержит допустимые варианты значений для формирования
общего балла оценки заемщика, а также конкретный перечень выходных показателей автоматической системы
принятия решения, которые отображаются в публикации отчета. Также существует возможность организовать
настройку контроля за уровнем просрочки по конкретным отраслям в регионах (филиалах)
Таким образом, График показывает, что при превышении значения допустимого уровня просрочки в филиале по
определенной отрасли, программа автоматически оповещает сотрудника о превышении и выносит решение –
отложить рассмотрение заявки. Соответственно появляется возможность контролировать отраслевое состояние
по регионам. Контроль за статистикой (уровня просрочек) происходит на основании текущих данных АБС.
Модули управления рисками и
определения решения
Модуль определения решения – содержит варианты ответов по клиентам на основании
комплексной оценки. Формирование моделей ответов происходит за счет комплексных данных,
поступивших из Модуля управления рисками.