Минск, 2010

Цели и задачи
Цель работы – определение роли применения современных технологий при управлении риском в коммерческом банке.
Основные исследовательские задачи:
обобщить и систематизировать разработки в сфере проблем применения ИТ при управлении финансовым риском;
проанализировать опыт применения ИТ в банковской сфере в зарубежных странах, а также в Республике Беларусь;
определить тенденции развития, выявить внешние и внутренние факторы, стимулирующие и препятствующие внедрению ИТ в банковскую деятельность;
предложить внедрение модели скоринга кредитного бюро для оптимизации принятия решений при управлении кредитным риском банка.

Кредитный риск - опасность, что дебитор
не сможет осуществить процентные
платежи или выплатить основную
сумму кредита в соответствии с условиями,
указанными в кредитном соглашении.
Управление кредитным риском
процесс предвидение рисков,
определение их вероятных размеров и
последствий, разработка и реализация
мероприятий по предотвращению или
минимизации
связанных с ними потерь.
Кредитная политика
Организация кредитной деятельности
Определение лимитов по отдельным
направлениям кредитования
Санкционирование кредитов
(принципы распределения полномочий)
Оценка кредитных заявок
(общие критерии отбора кредитов)
Определение цены кредита
Контроль за кредитными рисками
(сопровождение кредитных проектов)
и кредитованием
Взыскание кредитов
Резервирование на случай потерь
по кредитам
Взаимосвязь элементов кредитования

Зависимость показателя кредитоспособности
заемщика от оценки внешних факторов
Y=f(Iг;Iв;Iо)
Оценка кредитоспособности заемщика производится на основе имеющейся
у банка информации о готовности заемщика исполнять обязательства,
наличия у него возможности погасить кредит и наличия обеспечения,
позволяющего банку компенсировать потери в случае неисполнения заемщиком
условий кредитного договора. Можно представить в виде следующей функции:
где Y – показатель кредитоспособности заемщика,
Iг – имеющаяся информация и принятая в банке методика оценки готовности заемщика
исполнять обязательства по кредитной сделке,
Iв – имеющаяся информация и принятая в банке методика оценки наличия физической
возможности заемщика исполнять обязательства по кредитной сделке,
Iо – имеющаяся информация и принятая в банке методика оценки наличия обеспечения у
заемщика, достаточного для возмещения банком потерь в случае неисполнения заемщиком
обязательств по кредитной сделке.

Использование банками сведений из системы
кредитное бюро
Получение достоверной информации о кредитной истории потенциального клиента для принятия решения о заключении договора
Мониторинг финансового состояния клиентов
Управление кредитным риском

Модель функционирования кредитного бюро

Взаимоотношения банков с субъектами
кредитных историй
Банки не вправе требовать от субъекта кредитной истории представления его кредитного отчета, полученного им в Национальном банке.
Сведения, содержащиеся в кредитной истории и являющиеся, по мнению субъекта кредитной истории, недостоверными, подлежат проверке Национальным банком или по его поручению банком, представившим такие сведения в Национальный банк, по заявлению субъекта кредитной истории.
Недостоверные сведения изменяются путем представления банками достоверных сведений.
Банки обязаны информировать субъектов кредитных историй о местах получения кредитных отчетов.

Риск
менеджмент
Обязательная
отчетность
НБ РБ
Анализ
рынка
План счетов
Баланс
Прибыли/Убытки
Бюджетное
планирование
Операционные затраты
Капитальные вложения
Управление
Кредитным
риском
Управление
Риском
ликвидности
Управление
Процентным
риском
Управление
валютным
риском
Оценка
эффективности
продаж
Оценка
эффективности
Процессов KPI
Аналитика по
банкам
Трансфертные цены
Прибыльность
Бизнес сегменты
Продукты
Каналы продаж
Операционный
менеджмент
Контроллинг
10
Балансовая
аналитика
Финансовый
менеджмент
Поддержка современных бизнес-моделей по основным направлениям банковского менеджмента
Единый интуитивно понятный интерфейс для всех модулей
Управление банковским бизнесом
Business Intelligence системы
Банковская деятельность
Операционные затраты
Капитальные вложения
Персонал
Проекты

Значимость информации кредитного бюро
Информация кредитных бюро может использоваться при прогнозировании, поскольку она объективна, актуальна и базируется на фактической эффективности выплат.
Структура скоринга кредитного бюро
характеристика
атрибуты
баллы
Алгоритм рейтинговой оценки различных категорий контрагентов представляется однотипным:
выделение основных характеристик субъекта
сопоставление их с заданными значениями
присвоение итогового рейтинга, учитывающего значимость каждой характеристики
Различие между рейтинговыми моделями состоит в наборе оцениваемых характеристик,
диапазоне их значений, а также в построении системы удельных весов.

Использование статистических данных для разработки индивидуальных скоринговых моделей
Предварительный анализ и подготовка данных для моделирования
Основные способы моделирования (лог. регрессия, деревья решений, нейросети)
Возможность автоматической
оценки эффективности
построенных моделей
Построение любых моделей
по направлениям (application, collection,
fraud, behavioral)
Построение любых моделей
по продуктам
Возможность проведения
оценки кредитного портфеля
(Class, Score, Points)
Построение скоринговых моделей

Организация бюро для взаимообмена информацией — процесс
довольно сложный, выгоды от наличия общей базы данных
существенно превосходят потенциальные затраты при
отсутствии таковой.
Таким образом, общая база данных по кредитам обеспечивает
существенные преимущества:
облегчается принятие решений по заявлениям о
предоставлении кредита;
упрощается принятие решений по управлению счётом;
совершенствуется использование дополнительных сведений;
улучшается обмен информацией между участниками рынка
кредитных услуг.