НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ на рынке ГКО-ОФЗ на ММВБ

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ ГКО-ОФЗ
ПОЛНЫЙ РЫНОК ГЦБ
ОПЕРАЦИИ РЕПО
НОВЫЕ РЕЖИМЫ ТОРГОВЛИ

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ПОЛНЫЙ РЫНОК ГЦБ
Полный рынок
государственных ценных бумаг

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
Сумма РЕПО
Количество облигаций
Срок РЕПО
Ставка РЕПО
Дисконт
БАЗОВАЯ СХЕМА ОПЕРАЦИЙ РЕПО

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
Начальное значение дисконта, %
Количество Облигаций
(1 часть РЕПО), шт.
Стоимость покупки, руб.

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
Дисконтирование обеспечения
Компенсационные взносы
Блокировка Обеспечения
Использование Базисных условий
ХАРАКТЕРИСТИКИ СДЕЛОК РЕПО
Основные характеристики:
Внесистемные сделки
Срок РЕПО – до 180 дней + пролонгация до 90 дней
Код исполнения 1-й части - Т0, Sn
Цена, дисконт - 4 зн. после запятой
Ставка РЕПО - 4 зн. после запятой
5. Регламент 11:00-16:45 (18:00-20:00)
Дополнительные возможности:

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СДЕЛОК РЕПО
100.4 млн- сумма возврата
102 тыс. - количество облигаций
100 млн- сумма РЕПО
102 тыс - количество облигаций
30 дн.- срок РЕПО
10%- ставка РЕПО
0,1027- дисконт
101.2 млн- сумма возврата
102 тыс.- количество облигаций
45 дн- срок РЕПО
10%- ставка РЕПО
0,1038- дисконт
100.8 млн- сумма РЕПО
102 тыс - количество облигаций

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
АУКЦИОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
t
P
Р рын
10%
10%
10%
Выручка – Кредитору
Остаток – Заемщику
P (1) аукц
P (2)
аукц

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ТАРИФЫ ПО СДЕЛКАМ РЕПО (ПРОЕКТ)

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОПЕРАЦИЙ РЕПО
Код расчетов по первой части сделки РЕПО – Т0,S0
Компенсационные взносы
Блокировка Обеспечения
Изменение условий сделки РЕПО
Аукцион по реализации Обеспечения
11 августа
Обучение новому ПО
(Ирина Тиссен 705-9652)
Установка новой версии РМ
с 22 июля
с 28 июля

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
НОВЫЕ РЕЖИМЫ ТОРГОВЛИ
Заключение внесистемных сделок с кодом расчетов Sn, (n=0,1,2)
Биржевое модифицированное РЕПО с кодом расчетов Sn
Задание времени активации в заявках с сохранением в котировках

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С КОДОМ РАСЧЕТОВ Sn
Особенности заключения сделок
1. Режим торгов – внесистемные сделки
2. n = 0 (± 0,3 процентных пункта от тек. доходности)
n = 1 (± 0,4)
n = 2 (± 0,5)
Проверка на обеспеченность позиций отсутствует
Регламент
11:00-16:45
16:30-16:45 – без S0
(18:00-20:00)

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК С КОДОМ РАСЧЕТОВ Sn
Поставка-против-платежа
2. Заявки-поручения на исполнение
3. Зачет встречных однородных обязательств/требований
4. В случае неисполнения сделки Инвестором его замещает Дилер
5. Неисполнение сделки- санкции ТС

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ЗАЯВКИ С ВРЕМЕНЕМ АКТИВАЦИИ С СОХРАНЕНИЕМ В КОТИРОВКАХ
Купля Продажа
79.555 100
79.696 1050
79.916 1000
500 79. 919
1000 79. 920 t
700 79. 927

20020206MO-MIJ002VK1fm-r-c
ТАРИФЫ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ПРОЕКТ)