Организация мониторинга кредитных рисков в коммерческом банке

Цели, задачи
Цель: своевременное определение рисков корпоративных клиентов и подготовка к упреждающим шагам их минимизации
Функции: получение информации по заемщику, оценка факторов риска и при необходимости инициирование предупреждающих процедур

Общая схема мониторинга
Шаг 1
Отбор клиентов и подготовка индивидуал. данных для мониторинга
Шаг 2
Мониторинг: по фин. отчетности
по счетам клиента
по внутренней информации из подразд.
данные из интернет, СМИ
Шаг 3
Детальная проверка выявленных сработавших факторов
Итог
Инициирован. предупреждающ. процедур

Необходимо для постановки заемщика на мониторинг:
Основной инструмент
Автоматизация учета оперативной информации
Внутренние аналитические материалы подразделений банка, связанных с кредитованием (заключения кредитующих подразделений, служб и т.д.)

Основные критерии постановки на мониторинг заемщиков
Ухудшение финансового состояния, снижение оборотов (невыполнение требований по поддержанию, ухудшение оборотных индикаторов)
Существенность рисков
Снижение степени обеспеченности ссуд или неадекватность залога в целом
Значительное относительное увеличение текущей задолженности
Публичная негативная информация
Ухудшение качества обслуживания долга

Автоматизация мониторинга корпоративных клиентов, функции
1.
Информационная: фиксируется Список клиентов мониторинга из числа заемщиков Банка, а также их индивидуальные риск-факторы, критерии срабатывания, частота мониторинга.
Контрольная: добавляется информация по текущему состоянию риск-факторов.
Аналитическая: информация вводится на основе анализа финансового состояния, оборотов заемщика, обслуживания долга, негативной информации по СМИ, обеспеченности ссуд.

Примеры типовых риск-факторов
Кредитующие подразделения
Залоги
Отвлечение значительных оборотных средств в инвестиционный проект.
Замкнутость бизнеса на ограниченном круге физических лиц.
Подверженность бизнеса компании повышенным регулирующим и квотирующим нормам.
Зависимость бизнеса от исполнения обязательств узкого круга контрагентов.
Зависимость бизнеса от правообладания зарегистрированными раскрученными торговыми марками, патентами, и прочими правами.
Зависимость от природных факторов.
Риск рефинансирования.
И т.д. …..
Недостаточность обеспечения, снижение залоговой стоимости обеспечения
Снижение уровня остатков на складах товаров в обороте ниже принятого в обязательствах

Пример, анализ оборотов

Пример, мониторинг СМИ
Консолидированный каталог периодических публикаций (пример, www.public.ru, Публичная Интернет-библиотека)
Поиск:
Ключевые фигуры и партнеры бизнеса
И
Список крэш-фраз
арест*, налогов* инспекц*, просрочк*,
банкротств*, нарушен*, процедур* наблюдения,
блокировк*, невозврат*, раздел*, временн* администраци*, невыполнен*, разорен* и т.д.