Подходы к определению понятия риск. Тема 6

Неопределенность – объективное состояние среды, в которой реализуется проект, не позволяющее точно предсказать будущие последствия принятых решений ввиду неполноты и неточности имеющейся информации, ограниченных возможностей ее восприятия и анализа и принципиальной недетерминированности природы.
Риск проекта – это неопределенное событие или условие, которое в случае реализации будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта (содержание, сроки, стоимость, качество) (PMBOK, 2008)

Динамика уровня неопределенности и возможность влияния на проект

Стандарты, представляющих собственный подход к построению процессов управления рисками проекта
• Руководство к Своду знаний по управлению проектами [PMBOK, 2008] и Практический стандарт по управлению рисками проекта [The Practice Standard, 2009], Институт управления проектами (PMI), США.
• Руководство по анализу и управлению рисками проекта (PRAM Guide) [PRAM, 1997], Ассоциация управления проектами, Великобритания.
• Риск‑менеджмент – принципы и руководства [ISO 31000, 2009], Международная организация по стандартизации (ИСО).
• Стандарт по управлению рисками Австралии и Новой Зеландии [AS/NZS 4360, 2004], Ассоциация стандартов Австралии.
• Управление риском: руководство практикующим специалистам (MoR) (OCG, 2002), Государственная торговая палата Великобритании и др.

Сравнительный анализ стандартов по управлению рисками

Процессы управления рисками проекта

Содержание плана управления рисками проекта
• Общие положения.
• Описание проекта, в том числе цели проекта, внешние требования к проекту и его результатам.
• Контекст управления рисками, в том числе анализ стейкхолдеров проекта.
• Цели и задачи управления рисками, в том числе целевые и пороговые показатели риска, шкалы для определения уровня воздействия и вероятности реализации риска, ранжирование целей проекта и критерии ранжирования рисков.
• Методология управления рисками (подходы, инструменты и источники данных).
• Организация управления рисками, в том числе распределение ролей и ответственности, взаимосвязь с другими областями управления проектом.
• Бюджет на управление рисками.
• Сроки, продолжительность и периодичность проведения мероприятий по управлению рисками.
• Порядок, периодичность и форма отчетности и оценки эффективности управления рисками.
• Набор шаблонов для управления рисками (в том числе Иерархическая структура рисков (RBS), шаблон реестра рисков, форма оценки риска, шаблон плана реагирования на риски и др.).

Пример шкалы оценки влияния риска на основные цели проекта

Цель идентификации – это выявление максимально возможного количества рисков, которые могут повлиять на достижение целей проекта, и документирование их характеристик.
При проведении идентификации необходимо также учитывать, что одни риски не могут быть выявлены на ранних стадиях проекта, а другие могут появиться уже в ходе его реализации. В связи с этим процесс идентификации должен осуществляться итеративно.
Для наиболее полного выявления возможных рисков проекта к процессу идентификации может привлекаться неограниченный круг лиц, в который включены не только члены команды проекта, но также все участники проекта, другие сотрудники и специалисты организации, будущие конечные пользователи результатов проекта, сторонние эксперты и консультанты.

Методы и инструменты идентификации рисков

Пример RBS

Возможности могут быть вызваны теми же факторами, что и угрозы
Возможности в результате нереализации угроз, для управления которыми были запланированы или выполнены соответствующие мероприятия, а также внесены корректировки в план управления проектом
Возможности как следствие благоприятных исходов неопределенных событий.
Возможности в результате реализации мероприятий по управлению рисками

. Ключевые моменты при анализе проектной документации:
качество ее составления,
согласованность планов управления отдельными аспектами проекта между собой и их временная синхронизация,
реалистичность заложенных при составлении планов предпосылок и предположений.
Методы идентификации рисков на основе анализа проекта
• анализ ограничений и допущений;
• анализ проектной документации;
• анализ опросных листов (контрольных списков).

Группа методов идентификации рисков на основе выявления и прогнозирования будущих угроз и возможностей характеризуется наибольшим разнообразием
Методы экспертных оценок:
метод Дельфи;
метод мозгового штурма;
опросы и интервью.
SWOT‑анализ.
Причинно‑следственные диаграммы (диаграмма Исикавы).
Диаграммы влияния.
Перечни‑подсказки (PESTLE, TECOP, SPECTRUM).

• четкое описание риска;
• факторы риска;
• качественное описание последствий реализации риска (сценариев развития событий);
• оценку вероятности реализации риска (качественная или количественная);
• оценку влияния реализации риска на цели проекта (качественная или количественная);
• интегральную оценку риска (на основе вероятности и последствий реализации);
• оценку влияния риска на другие риски;
• индикаторы и триггеры риска;
• возможные сроки проявления риска;
• ответственное лицо/подразделение;
• рекомендации по управлению риском;
• примечания, источники информации и проч.
Другая цель идентификации рисков– документальное оформление их характеристик. Ключевой документ, который является главным результатом процесса идентификации и дорабатывается на всех последующих стадиях управления рисками проекта, – это реестр рисков:

Основная цель качественного анализа рисков - расстановка приоритетов и выявление наиболее существенных рисков. Данная информация будет использована в дальнейшем при проведении количественной оценки рисков и при разработке мероприятий по управлению рисками.
Приоритет каждого риска определяется на основе оценок вероятности его реализации и степени воздействия на цели проекта (сроки, стоимость, качество).
Факторы, определяющие приоритет риска

Пример опросного листа

Различные варианты матрицы «вероятности и последствий»

Пример карты рисков

Целью количественной оценки являются численное определение влияния реализации рисков на цели проекта, оценка вероятности достижения целей, а также размеров временных и ресурсных резервов, необходимых для их достижения с определенным уровнем уверенности.
Целевые показатели проекта, на которые могут оказывать влияние факторы риска
• финансово‑экономические (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности, период окупаемости);
• временные (сроки завершения проекта, его отдельных фаз и работ);
• качественные, которые определяются спецификой проекта.

Подходы к проведению количественной оценки рисков
анализ чувствительности,
анализ сценариев,
анализ деревьев решений
имитационное моделирование.

Анализ чувствительности -процесс варьирования наиболее важных параметров проекта и оценки их влияния на эффективность проекта. В процессе анализа устанавливается, в какой степени изменение каждого фактора риска отражается на исследуемой цели проекта, при условии, что остальные факторы принимают базовые значения.
Проведение анализа чувствительности позволяет :
выявить наиболее значимые факторы риска с точки зрения влияния на целевые показатели проекта;
количественно оценить их влияние на экономическую эффективность проекта,
оценить критические значения этих параметров (точки безубыточности);
может быть рассчитан запас прочности проекта по рассматриваемым параметрам.

Преимущества анализа чувствительности
простота расчетов,
объективность
интуитивную понятность получаемых результатов,
легкость их интерпретации,
возможность наглядного представления.
короткие сроки,
не требует глубоких математических и статистических знаний и навыков у исполнителей,
может быть проведен без применения специализированных программных продуктов.
Главный недостаток анализа чувствительности –однофакторность, поскольку при его проведении варьируется только один параметр, а остальные остаются неизменными на базовом (прогнозном) уровне.

Сценарий – реалистичное описание возможной ситуации в будущем, основанное на предположении об изменении ряда значимых факторов, а также учитывающее взаимозависимость этих факторов. Анализ сценариев является развитием анализа чувствительности, позволяющим избежать его главных недостатков – однофакторности и невозможности учета взаимосвязи (корреляции) анализируемых факторов риска.
Анализ сценариев может проводиться как по упрощенной схеме, посредством определения всего двух возможных сценариев – «наилучшего» и «наихудшего», так и с использованием бо́льшего количества возможных состояний неопределенной среды и проекта в будущем.
Для проведения анализа сценариев сначала необходимо определить целевые показатели эффективности проекта и факторы риска, затем установить, существует ли между факторами риска взаимосвязь, и в случае ее наличия оценить ее экспертно или на основе статистики. После чего можно переходить к формированию сценариев, т. е. определить возможные комбинации значений факторов риска в будущем с учетом их зависимостей. Сформируем

Основными преимуществами сценарного подхода по сравнению с анализом чувствительности
получение диапазона возможных значений результатов проекта по нескольким сценариям;
возможность одновременного учета нескольких факторов риска и существующих взаимозависимостей (корреляции) между ними;
возможность расчета ожидаемого значения NPV, вероятность его отклонения в ту или иную сторону и реализации неэффективных инвестиций.
Недостатки сценарного подхода
результаты анализа сценариев сильно зависят от качества прогнозов относительно вариантов будущего развития событий,
ограниченное количество сценариев, подлежащих детальному рассмотрению, ввиду трудоемкости их разработки и оценки эффективности проекта в каждом из них.

Деревья решений –инструмент структурирования рисковой ситуации в виде иерархии или дерева. Такое представление особенно эффективно, когда риски проекта принимают дискретную форму и возникают последовательно в ходе принятия решения и реализации проекта.
Для построения дерева решений необходимо определить элементы, из которых оно состоит:
Корневой узел является началом дерева решений , представляет собой решение о реализации проекта («реализовать или отказаться от реализации») или о выборе между несколькими проектами.
Узлы решений (квадраты/прямоугольники) обозначаются точками, в которых необходимо сделать выбор из некоего количества возможных альтернатив, определяющих дальнейший ход реализации проекта. В целях анализа и управления рисками в качестве узлов решений могут выступать точки выбора тех или иных антирисковых мероприятий.
Узлы событий (круги) отражают имеющиеся рисковые ситуации в проекте и варианты развития событий, связанных с соответствующими рисками.
В конечных узлах (треугольники) отображаются результаты принятых на предыдущих этапах решений и реализовавшихся рисковых событий. Конечные узлы с рассчитанными результатами определяются для всех возможных комбинаций реализовавшихся рисковых событий и принятых решений.

Пример дерева решений

Заключительным этапом анализа дерева решений является решение дерева в обратном направлении, от конечных узлов к корневому. Для этого необходимо рассчитать ожидаемые денежные потоки для всех узлов, начиная с конца. Ожидаемым значением денежных потоков для узлов событий является средневзвешенное по вероятности значение всех возможных исходов. Для узлов решений сначала рассчитывается ожидаемое значение для каждой ветви, а затем ветвь с максимальным значением денежных потоков выбирается в качестве оптимального решения (другие ветви исключаются из дальнейшего рассмотрения).

Преимущества анализ дерева решений
позволяет структурировать рассматриваемую проблему
наглядное графическое отображение возможных вариантов развития событий,
позволяет разработать оптимальную стратегию принятия решений о ходе реализации проекта в зависимости от того, какой вариант развития событий реализовался.,
возможность учета динамического реагирования на риски,
можно проводить сравнительный анализ эффективности применения различных вариантов реагирования на риски.
Ограничения метода
очень крупные деревья решений могут быть слишком громоздкими для анализа, а упрощение ситуации может негативно сказаться на точности количественной оценки рисков,
анализ дерева решений позволяет достаточно хорошо исследовать влияние последовательных рисков на эффективность проекта, однако моделировать с помощью дерева решений риски, одновременно оказывающие влияние на проект, намного сложнее. Это возможно только в том случае, если они независимы и реализация одних рисков не влияет на вероятность реализации и последствия других.

Имитационное моделирование – метод, позволяющий проводить комплексную количественную оценку рисков проекта, учитывать большое число переменных и параметров, работать со значительными объемами информации.
Для проведения имитационного моделирования необходимо создать имитационную модель, представляющую собой совокупность системы уравнений, описывающих функционирование исследуемого объекта, детерминированных входных параметров, случайных переменных и их функций распределения вероятностей. Непосредственно процесс имитации, для проведения которого чаще всего используют метод Монте‑Карло, представляет собой серию численных экспериментов с использованием разработанной модели при постоянных значениях детерминированных входных параметров и переменных значениях случайных величин, принимающих значения в соответствии с выбранными законами распределения вероятностей. В результате проведенных вычислений получаются вероятностные распределения выходных параметров и целевых показателей проекта
Для проведения имитационного моделирования необходимо выбрать факторы, которые оказывают наибольшее влияние на эффективность реализации проекта. Для выбранных факторов риска следует определить статистические распределения, в соответствии с которыми изменяются их значения. Для этого могут быть использованы имеющаяся статистика и историческая информация или экспертные оценки, в процессе которых для факторов риска выбирается наиболее подходящее из часто встречающихся распределений (равномерное, нормальное, логнормальное, биномиальное и проч.)

Цель процесса планирования мероприятий по управлению рисками – определение наиболее подходящих стратегий и формирование оптимального набора мероприятий, реализация которых в наибольшей степени будет способствовать достижению целей проекта за счет снижения угроз и усиления возможностей.
Первоначальной задачей планирования мероприятий по управлению рисками является определение тех рисков, которые подлежат управлению в первую очередь. Для этого полученные в процессе качественной и количественной оценки показатели значимости риска (вероятность реализации и последствия) сопоставляются с критериями приемлемости, установленными на этапе планирования управления рисками.

Для всех наиболее важных рисков необходимо принять стратегию управления, которая определит, за счет чего будет снижаться негативное влияние угроз и повышаться благоприятное влияние возможностей.
Стратегии и методы управления негативными рисками

Выбор стратегии и методов управления конкретным риском зависит от множества факторов (возможность использования того или иного метода в конкретных условиях, экономическая целесообразность, регулятивные требования и проч.)
Рекомендации по выбору стратегии управления негативными рисками

Помимо стратегий реагирования на угрозы существуют также стратегии управления возможностями проекта, к которым можно отнести использование, разделение, усиление и принятие
Рекомендации по выбору стратегии управления позитивными рисками