Практика управления кредитными рисками: скоринговые системы и другие инструменты

Что такое факторинг
Необходимость применения скоринговых моделей
Практическое применение системы скоринга для оценки кредитных рисков в факторинговой компании
Статистические данные
Проблемы и пути их решения
Содержание:

Что такое факторинг

Ваша компания
получает факторинговое обслуживание
2. Уступка права требования долга по поставке
ЗАО «МФК «ТРАСТ»
(услуги факторинга)
1. Поставка товара на условиях отсрочки платежа
3. Перечисление первого платежа (до 90% от суммы поставленного товара)
5. Выплата остатка средств (от 10%) после оплаты покупателем
за минусом комиссии
ЗАО «МФК «ТРАСТ»
Ваши покупатели (получают отсрочку платежа)
4. Оплата поставленных товаров в течение отсрочки платежа
Что такое факторинг

Клиент отгружает продукцию своему покупателю (дебитору) с отсрочкой платежа
Клиент уступает факторинговой компании право требования оплаты за отгруженный товар
Факторинговая компания перечисляет клиенту финансирование
После истечения отсрочки Факторинговая компания получает оплату от покупателя (дебитора)
Что такое факторинг

Наша стратегия – баланс рисков и развития бизнеса

Рост количества сделок
Выведение на рынок стандартизированных продуктов
Ускорение бизнес-процессов
Значительная часть малого и среднего бизнеса в портфеле факторинговых сделок – большое количество типовых компаний
Недостаток объективной информации по компаниям – дебиторам
Необходимость применения скоринговых моделей

Количество рассмотренных заявок – более 4000
Количество дебиторов – более 10000
Доля SME – 81 %
Необходимость применения скоринговых моделей

Структура клиентов компании

Выявление мошеннических сделок, связанных с определенной схемой подачи заявок
Выявление аффилированности клиентов и дебиторов
Выявление нестандартных сделок и проведение их отдельного анализа
Ускоренное принятие решений по стандартным сделкам
Цели и задачи

Применение скоринговых моделей для оценки кредитных рисков в факторинговой компании

Сочетание двух основных методов оценки кредитного риска – субъективной мотивированной экспертной оценки и автоматизированной системы скоринга
Адекватная оценка кредитоспособности: желание, соединенное с возможностью исполнить обязательство
Минимизация основного недостатка скоринговых моделей – отсев качественных заемщиков
Трехуровневая система принятия решений

Положительно
Пакет документов
Подготовка заявки
Скоринг
1-ый уровень
Андеррайтинг
2-ой уровень
Факторинговый комитет
3-ий уровень
Трехуровневая система принятия решений

Анкета клиентов и дебиторов
Бухгалтерская отчетность
История сотрудничества клиента и дебиторов
Открытые источники информации
Верификация
Собственная уникальная база данных
Результаты периодического мониторинга
Источники информации для анализа

Статистические данные
Процентное соотношение количества принимаемых решений по уровням:

Статистические данные
Доля проблемной задолженности в портфеле денежных требований:
Менее 1 %

Недостаточный объем информации в открытых источниках
Отсутствие доступа к данным кредитных бюро
Изменение поведения клиентов, как следствие – необходимость постоянной модернизации скоринговых моделей
Проблемы