present8

План
Основы метода Монте-Карло
Генерация случайных величин

Основы метода Монте-Карло
Ме́тод Мо́нте-Ка́рло (методы Монте-Карло) — общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.
Годом рождения метода Монте-Карло считается 1949 год, когда в свет выходит статья Метрополиса и Улама «Метод Монте-Карло». Название метода происходит от названия коммуны в княжестве Монако, широко известного своими многочисленными казино, поскольку именно рулетка является одним из самых широко известных генераторов случайных чисел. Метод применялся во время второй мировой войны фон Нейманом и Уламом в Лос-Аламосе в связи с моделированием нейтронной диффузии в расщепляемом материале.
Николас Константин Метрополис
(1915 — 1999) — американский математик и физик.
Ста́нислав Ма́ртин У́лам
(1909 —1984) — польский и американский математик.