Риск банков, эндогенный для выбора стратегического управления Мантос Д. Делис, Ифтехар Хасан, Эфтимиос Г. Ционас

Цель
увеличить рамки оценки риска платежеспособности от функции прибыли;

Система трех уравнений:
Первое уравнение: функция прибыли включает в себя дисперсию как формальную оценку риска, а также стандартную информацию о закупочных ценах (input prices) и цен на продукцию (output prices) в течение ряда периодов;

y – прибыль фирмы i в момент t
x – стандартный набор входов и выходов функции прибыли
z – набор эндогенных переменных в уравнении прибыли
σ – стандартное отклонение прибыли
v – ошибка

Система трех уравнений:
Второе уравнение: дисперсия прибыли - функция набора переменных, отражающих межвременные стратегические решения менеджеров.

γ – набор оцениваемых параметров
f(z, γ ) – функциональная форма, дифференцируемая в z

Система трех уравнений:
Третье уравнение: функция набора переменных, отражающих эндогенные стратегические управленческие решения.
w – набор объясняющих переменных z, которые могут включать в себя х;

Апробация
Использовались данные банковского сектора США за период с 1 квартала 1986 года по 2 квартал 2010 года.

Выводы
Модель считает информацию о выборе целей как в настоящем, так и в предыдущих периодах; модель тесно связана с управленческими перспективами риска, в результате чего межвременный стратегический выбор менеджеров активно влияет на результаты. Метод возможно применять к любой фирме, показатели которой доступны.

Возможность использования в курсовой работе
Применить модель для других стран;
Произвести расчеты за последние 5 лет.