Тема: Рыночная модель

Темы для самостоятельного изучения:
1. Методики расчета рыночных индексов
2. Модель Марковица
3. Рыночная модель и диверсификация

Понятие рыночной модели
Под рыночной моделью (market model) понимают зависимость между доходностью конкретной акции и доходностью рыночного индекса
Рыночный индекс (market index) – индекс изменения стоимости определенного набора ценных бумаг, цены или доходности которых усредняются для отражения в целом ситуации на конкретном рынке финансовых активов
Наиболее известные рыночные индексы:
S&P 500 – Standard & Poor’s Stock Price Index
DJIA – индекс Доу – Джонса
NASDAQ - индекс внебиржевого оборота акций
RTSI - Индекс Российской Торговой системы

Формализованное представление рыночной модели

Случайная погрешность ценной бумаги

Графическое представление рыночной модели

Действительные доходности ценных бумаг