ТрейдерыVSРоботы

Классический Трейдинг
Рассказывает:
Андрей Беритц

АлгоритмическийТрейдинг
Рассказывает:
Денис Колодин

Что такое алготрейдинг?
Алгоритмический трейдинг – торговля по заданному алгоритму, когда сделки совершает программа от имени клиента.

Причины автоматизации торговли

Торговая система Анализ рынка
Риск-менеджмент
Рассказывает:
Андрей Беритц

Анализ рынка в моменте
Кто платит дороже?
Какова ли сила этой группы?
Набирает ли это движение темп?
Можно ли его соизмерить с чем-либо?
Слабеет ли тенденция?
На каком этапе старые покупатели, берут прибыль?
Когда начнётся бегство с рынка, проигравших?
Если паники не произошло. О чем это говорит?
Мнение для смены тренда. Люди трудно расстаются со своими понятиями.
Вероятность движения. Риск вступления в сделку.

Рассказывает:
Денис Колодин
Компьютерный анализ
Автоматическое исполнение заявок
Риск-менеджер

Способы анализа рынка
Прочие факторы, влияющие на принятие решений:
Состояние торгового счёта
Источники данных

Формализация алгоритма
Компьютер может принимать решения только на основе логических и математических выражений!

Конечные автоматы (FSM)
Конечный автомат — абстрактный автомат без выходного потока, число возможных состояний которого конечно.
Анализ Входа
Выставление Заявки
Ожидание Исполнения
Анализ Выхода
Проверка Актуальности
сигнал
выставлена
отменена
исполнена
сигнал
- по таймауту
сигнал
- нет изменений

Программное окружение
Инструменты алготрейдера

Риски алготрейдера
Кроме классических рисков трейдинга, алготрейдер несёт ещё риски интернет-трейдинга и специфические:
Ошибки в реализации алгоритма
Отсутствие реакции на редкие исключительные ситуации
Проблемы конкуренции ПО
Полностью автоматическая торговая программа должна справляться со всеми исключительными ситуациями, только тогда её можно назвать торговым роботом.

Архитектура торгового робота
1. Подсистема загрузки данных
Отвечает за снабжение актуальными данными
Данные можно получать по DDE, через плагин, API, COM, из базы данных, через сетевой сервис.
2. Система принятия решений
Отвечает за генерацию торовых сигналов
Выполняется стандартными средствами языка реализации
3. Система риск-менеджмента
Отвечает за риск и размер позиций
Взаимодействует через API, COM, файлы, сетевой интерфейс.
4. Подсистема исполнения заявок
Отвечает за выгодное открытие позиций
Выполняется стандартными средствами языка реализации

Реализация робота
Торговый Терминал с
COM-интерфейсом:
АЛОР-Трейд
Альфа-Директ
NetInvestor
SmartCOM
Загружаете Python:
http://www.python.org
Устанавливаете PyWin32:
http://sourceforge.net/projects/pywin32/
Устанавливаете Wing 101:
http://wingware.com
Читаете учебник по Python и
документацию к терминалу!
Примеры будут на: http://basetrading.ru

Психология трейдера
Рассказывает:
Андрей Беритц

Неопытный трейдер
Отсутствие навыков.
Ограничивающие понятия.
Отсутствие самоконтроля.

Человеческий фактор в алготрейдинге
Рассказывает:
Денис Колодин

Дефект наблюдателя
Негативное влияние алготрейдера на работу системы:
Прерывание работы программы
Несистематическая оптимизация
Частая доработка системы
Параллельное участие в сделках
Психологические препятствия:
«Затягивание» реализации (запуска)
Идеализация

Существующий опыт автоматизации задач трейдера
Рассказывает:
Андрей Беритц

Опыт автоматизации
Stop Loss, Take Profit
выставится в спреде.
покупка и продажа по рынку с ограничением.
Front run.
цветовые сигналы.
горячие клавиши и макросы
авто выход для остатка позиции.
фильтр для кол-ва лотов.
звуковые алерты.
автоматизация статистики.

Пошаговая автоматизация – основа алгоритмической торговли
Рассказывает:
Денис Колодин

Пошаговый план действий
Что автоматизировать сначала?
(С помощью специального ПО или собственных разработок)
Расчёт индикаторов
Генерация сигналов (алерты)
Расчёт позиций в сделке
Выставление заявок
Отслеживание заявок
Избыточность реакций (исключения)
Оптимизация (может быть…)

ВЫВОДЫ

Итог

Правда об алгоритмическом трейдинге
Робот не панацея.
Не всё автоматизируется.
Автоматизация необходима в высоко конкурентной среде.
Робот не существует без торгового подхода.
Скорость имеет значение.
Робот не дисциплинирует.
Больше нет противостояния.
Роботы на бирже это не революционный, а
эволюционный процесс.