В.И. Дихтяр ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Содержание

Слайд 2

Моделирование

упростить и понять реальную ситуацию
проанализировать
разработать прогноз развития
осуществлять управление
X ↔ Y
Ассоциация ≡ связь

Моделирование упростить и понять реальную ситуацию проанализировать разработать прогноз развития осуществлять управление
x ↔ y
Корреляция ≡ теснота связи
Регрессия ≡ описание связи
 x = расходы на рекламу, y = объем продаж 

Слайд 3

Линейная связь

Линейная связь

Слайд 4

Нелинейная связь

Нелинейная связь

Слайд 5

Линейная регрессия

X ↔ Y, пусть y зависит от x: ŷ = f(x)
ŷ

Линейная регрессия X ↔ Y, пусть y зависит от x: ŷ =
= a + bx
а – пересечение с осью у ; b – угол наклона линии регрессии (коэффициент регрессии)
Ошибка (отклонение, остаток): e = y - ŷ
Линия регрессии ≡ линия наилучшего подбора методом наименьших квадратов : min Σ ei2

Слайд 6

Параметры a, b

Нахождение b
Функция НАКЛОН (y; x)
Нахождение a
Функция ОТРЕЗОК (y; x)

Параметры a, b Нахождение b Функция НАКЛОН (y; x) Нахождение a Функция ОТРЕЗОК (y; x)

Слайд 7

Теснота линейной связи

y =  y - е
Остаток, разница между фактическим

Теснота линейной связи y =  y - е Остаток, разница между
значением у и значением у на прямой.
Линейная связь только частично объясняет вариации значений у. Необъясненная часть является остатком, е.

Слайд 8

Коэффициент детерминации

Общая вариация у: Σ (у -y )2
C учетом линейной связи: Σ

Коэффициент детерминации Общая вариация у: Σ (у -y )2 C учетом линейной
(ŷ -у )2
Не объясняется линейной связью: Σ (y - ŷ)2
Коэффициент детерминации:
Функция КВПИРСОН (y; x)

Слайд 9

Интерпретация

r2 выражается в % и показывает величину дисперсии у, которая объясняется

Интерпретация r2 выражается в % и показывает величину дисперсии у, которая объясняется
независимой переменной х
в случае полной линейной связи между х и у r2 =1, или 100%
связь отсутствует ⇒ r2 = 0
r2 не определяет, увеличивается ли или уменьшается у с ростом х

Слайд 10

Диаграмма

x1

e

x

y

Общая вариация

необъяснимая

объяснимая

ŷ

y

ŷ =a+bx
линия регрессии

y = ў
среднее значение y

ў

Диаграмма x1 e x y Общая вариация необъяснимая объяснимая ŷ y ŷ

Слайд 11


⏐r⏐< 1, знак r совпадает со знаком b
Функция КОРРЕЛ (x; y)

Коэффициент корреляции

⏐r⏐ Функция КОРРЕЛ (x; y) Коэффициент корреляции

Слайд 12

Интерпретация

↑ сила линейной связи ⇒ точки на графике ближе к прямой

Интерпретация ↑ сила линейной связи ⇒ точки на графике ближе к прямой
линии, r ближе к 1
↓ силы связи ⇒ r ближе к 0, точки более рассеяны
r = 0 ⇒ линейной связи не существует
(не значит, что не существует вообще никакой связи)
Имя файла: В.И.-Дихтяр-ФИНАНСОВЫЙ-МЕНЕДЖМЕНТ.pptx
Количество просмотров: 82
Количество скачиваний: 0