Практика корпоративного управления рисками

СОДЕРЖАНИЕ
Ключевые понятия корпоративного риск-менеджмента и его роль в системе управления ОАО «ГМК «Норильский никель»
Структура управления технико-производственными рисками
Выявление рисков
Оценка рисков
Определение приоритетов рисков
Систематизация и агрегирование
Регулирование рисков
Контактная информация

КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК -МЕНЕДЖМЕНТ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ – систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности Компании, осуществляемый в целях:
повышения надежности достижения запланированных результатов
повышения эффективности распределения ресурсов
повышения акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Компании
РИСК – угроза негативного воздействия внешних и внутренних факторов на достижение корпоративных целей Компании
Классификация рисков:
Стратегические
Операционные
Финансовые
Технико-производственные

Добыча
Обогащение
Металлургия
Газо
снабжение
Электро
снабжение
Водный транспорт
Ж/Д транспорт
АВИА
Транспорт
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ТРАНСПОРТ
РУКОВОДСТВО
ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Тепло
снабжение
Сбор и анализ информации
Формирование реестра и карты рисков
Расчет интегральной рисковой позиции
Контроль исполнения мероприятий по регулированию рисков и отчетность
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

ПРОЦЕСС РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
ВЫЯВЛЕНИЕ
ОЦЕНКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТОВ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
АГРЕГИРОВАНИЕ
Карта рисков
Реестр рисков
Программа мероприятий
Рисковая позиция
Категории значимости
EWRM

Анализ схем технологических процессов
Построение деревьев событий (отказов)
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ
Комплексная идентификация:
внешних и внутренних факторов риска (природные и физические явления, технология, энергообеспечение, системы контроля, человеческий фактор, …)
объектов, подверженных риску (ключевое производственное оборудование, здания и сооружения, системы энергоснабжения, транспорт и т.д.)

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ
Источники информации о потенциальных производственных рисках:
Стандартизированные опросные листы
Рабочие совещания
Схемы материальных и информационных потоков
Финансовая и управленческая
отчетность Компании
Статистические данные
(оценки на основе методов VaR, EVT и т.д.)
Прочая информация
Реестр рисков
База данных для анализа полученной информации:

Серьезность последствий (ущерб) - величина снижения денежного потока (выручки) относительно планового уровня в результате воздействия неблагоприятного события (EaR)
ОЦЕНКА РИСКОВ

Вероятность события - возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени
ОЦЕНКА РИСКОВ

ПРИОРИТЕЗАЦИЯ РИСКОВ
Для распределения рисков по категориям значимости Матрица рисков разделяется на соответствующие зоны:

Графическое изображение категорий значимости на карте рисков
ПРИОРИТЕЗАЦИЯ РИСКОВ

Генерируется множество (не менее 10000) сценариев реализации неблагоприятных событий с учетом их вероятностей
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АГРЕГИРОВАНИЕ
Возможное совокупное воздействие выявленных рисков на денежный поток Компании рассчитывается методом имитационного моделирования (Monte Carlo):
Для каждого сценария рассчитывается значение денежного потока (с учетом ущерба от событий, реализовавшихся в сценарии)
Полученные значения используются для расчета:
функции распределения вероятности ущерба
изменения величины рисковой позиции

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АГРЕГИРОВАНИЕ
Рисковая позиция – разность между плановой величиной выручки и значением денежного потока, скорректированного на величину технико-производственных рисков (квантиль уровня вероятности 97.5%)
Значения рисковой позиции могут быть рассчитаны:
по Компании в целом
по видам рисков
по категориям значимости рисков
по отраслевым комплексам и структурным бизнес единицам
по регионам

РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ
Принятие решений на этапе регулирования рисков осуществляется в соответствии с приоритетностью выявленных рисков:
Структура и значения допустимых уровней рисков определяются имеющимися финансовыми и операционными резервами, стратегическими целями и планами развития, предпочтениями акционеров в области эффективности и надежности деятельности Компании

РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ
Компания использует следующие основные виды мероприятий по регулированию рисков
Принятие рисков
Лимитирование
Финансовые резервы
Снижение (вероятности или ущерба)
Технические меры
Организационные меры
Диверсификация
Реорганизация бизнес-процессов
Передача рисков
Страхование
Хеджирование
Совместные предприятия или стратегические союзы
Аутсорсинг
Избежание рисков
Продажа активов
Отказ от проведения сделок

РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ
При выборе возможных мероприятий по регулированию рисков учитываются следующие критерии: степень снижения уровня риска (вероятности или ущерба)
стоимость и длительность реализации
соответствие стратегическим планам развития Компании
соответствие принятым в Компании политикам и регламентам в области управления рисками
Разработка и реализация мероприятий по регулированию рисков осуществляется ответственными подразделениями Компании в соответствии с действующими корпоративными политиками, правилами и процедурами.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ
Основная
деятельность _____________
Бизнес-планы структурных подразделений
Инвестиционная деятельность
_____________
Программы капитальных затрат
БЮДЖЕТ КОМПАНИИ
Фрагмент Программы мероприятий по снижению рисков
Комплексные программы страховой защиты (имущественные риски + перерыв в производстве)
Взаимосвязь управленческих процессов и системы риск-менеджмента

РАЗВИТИЕ
Развитие системы корпоративного риск-менеджмента предусматривает активное участие подразделений и сотрудников Компании в процессе выявления и оценки рисков, постоянное расширение области исследования потенциальных опасностей и угроз, систематическое использование информации о рисках при принятии управленческих решений на всех уровнях управления Компании