Управління валютним ризиком в банку

Метою курсової роботи є розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення методів оцінки та мінімізації валютного ризику банку.
Завдання курсової роботи:
з’ясувати сутність поняття «валютний ризик банку», виділити та класифікувати фактори, що визначають його рівень;
визначити класифікаційні ознаки для побудови типології валютного ризику банку;
дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління валютним ризиком банку;
дослідити та описати інструментарій аналізу та оцінки валютного ризику банку;
визначити методи та відповідний ним інструментарій мінімізації валютного ризику банку;
дослідити та описати процес контролю валютного ризику в банку;
відобразити методики стрес-тестування із врахуванням закордонного досвіду і обґрунтувати доцільність вдосконалення існуючих методичних рекомендацій Національного банку щодо проведення срес-тестування в комерційних банках України;
обґрунтувати доцільність використання методу трансфертного ціноутворення за узгодженими строками погашення для регулювання основних форм валютного ризику банку.
Об’єктом дослідження є закономірності і принципи управління валютним ризиком банку в сучасних умовах розвитку банківської системи.
Предметом дослідження є управління валютним ризиком банку.

Рисунок 1 – Місце валютного ризику в системі банківських ризиків

Рисунок 2 – Фактори, що впливають на валютний ризик банку

Рисунок 3 – Розподіл підрозділів банку, що приймають участь
в управлінні валютним ризиком, згідно із ієрархічним підходом.

Таблиця 1 – Методи оцінки валютного ризику, їх переваги та недоліки

Таблиця 2 - Порівняння світового та європейського підходів до методів
стрес-тестування з українським

Таблиця 3 – Класифікація методів мінімізації валютного ризику банку

Застосування трансфертного ціноутворення як методу мінімізації валютного ризику
БСi – базова ставка для розрахунку трансферної ціни для данного типу фінансових ресурсів.
Мкi – компенсаційна маржа;
Мbidстимi – стимулююча маржа;
Мbidдестимi – де стимулююча маржа.
ТЦbidi – трансферна ціна BID для певного виду ресурсів.
КМ – маржа казначейства
Мкi – компенсаційна маржа;
Мofferстимi – стимулююча маржа;
Мofferдестимi – де стимулююча маржа.
Трансфертна ціна OFFER (ТЦofferi), за якою кошти купуються ЦФВ у відділу управління позицією (1.2)
(1.2)
Трансфертна ціна BID (ТЦbidi) за якою відділ управління позицією купує фінансові ресурси певного типу в ЦФВ(1.1)

Таблиця 4 – Система контролю валютного ризику банку