Финансовый Риск-Менеджер

Финансовый Риск-Менеджер версия 3.3
Предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков
кредитных организаций
(российские и иностранные банки)
юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями
(страховые организации, управляющие компании, паевые и
пенсионные фонды, инвестиционные компании и фонды,
интегрированные холдинговые структуры, иностранные
предприятия и организации)
ИНЭК-ИТ ©

Структура Программного Комплекса
Блок «Администратор»
Блок «Импорт данных»
Блок «Введение данных и транформация отчетности»
Блок «Финансово-Экономический Анализ»
Блок «Менеджер регистраций»
Блок «Сервисные утилиты»
Блок «Аналитические Отчеты»
Блок «Расчет лимтов кредитования»
Блок «Факторный Анализ и прогноз»
Блок «Анализ риска ликвидности»
Блок «Стресс-тестирования и VAR-анализ»
Блок «Анализ межбанковских операций»
Блок «Анализ операционного риска»
Блок «Досье организаций»
Блок « Сервер «Мастер отчетов»
Блок «Мастер обновлений»
Блок «ВПОДК»
База
данных

Программный комплекс используется
для решения задач
внутреннего и внешнего финансового анализа анализа межбанковских операций
факторного анализа и прогнозирования
оценки и мониторинга рисков
классификации контрагентов по группам риска
классификации качества ссуд
формирования резервов на возможные потери
построения рейтингов и рэнкингов
расчета лимитов кредитования
оценки показателя VaR
стресс-тестирования финансовых портфелей
трансформации отчетности (в МСФО, IAS, GAAP)
ведения досье организаций
получения аналитических отчетов и др.

Внутренний финансовый анализ
управленческий мониторинг
оценка эффективности деятельности
анализ деятельности подразделений прогнозирование финансового состояния
оценка, контроль и управление рисками
(ликвидности, кредитным, валютным, процентным, фондовым,
операционным и д.р.)
планирование и управление ресурсами
контроль критериев допуска в систему страхования вкладов
расчет обязательных нормативов
расчет капитала и других регламентированных показателей
внутренний контроль и аудит
оценка качества бизнеса

Внешний финансовый анализ
мониторинг финансового состояния
расчет и оценка рисков построение рейтингов, рэнкингов и классификаторов
оценка кредитоспособности
классификация контрагентов по группам риска
формирование резервов на возможные потери
классификация качества ссуд
формирование РВПС
составление аналитических отчетов, мотивированных
и профессиональных суждений

Расчет лимитов кредитования
на одного контрагента
на пул контрагентов
с учетом и без учета статистических
взаимосвязей
расчет уровня необходимого резервирования
Традиционный подход
(синтетический коэффициент)
Подход ИНЭК
(кредитный VaR)

Оценка показателя VaR и стресс-тестирование
оценка волатильности и взаимосвязей факторов риска (кредитный, процентный, фондовый, валютный)
анализ чувствительности финансового результата к факторам риска
оценка показателя VaR (по финансовым инструментам и в целом по портфелю) с использованием дельта-нормального метода, метода исторического моделирования, Монте-Карло
бэк-тестирование моделей расчета VaR
стресс-тестирование финансовых инструментов и портфеля в целом с использованием сценарного подхода
аллокация рисков с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа (множественной регрессии)

ВПОДК (Указание Банка России 3624-У)
Создание и редактирования групп и схем ВПОДК.
Создание и редактирование источников и надбавок капитала
Создание и редактирование перечня рисков банка.
Создание и редактирование коэффициентов схемы.
Создание/ редактирование методик оценки достаточности капитала и сценарного анализа в рамках схемы ВПОДК.
Создание и редактирование компонента располагаемого капитала
Создание и редактирование компонента экономического капитала
Агрегация капитала в рамках схемы ВПОДК.
Создание и редактирование агрегации (группировки компонентов в структуры) располагаемого капитала.
Создание и редактирование агрегации (группировки компонентов в структуры) экономического капитала.
Создание и редактирование сценариев изменения источников капитала
Расчет требований к капиталу на основе сформированных схем ВПОДК.
Расчет риск-аппетита, установление граничных уровней
Формы отчетности по ВПОДК

Трансформация отчетности
в МСФО
в GAAP
в IAS
с помощью корректирующих проводок
балансовых и внебалансовых счетов
с помощью корректировок элементов форм финансовой
отчетности

Применяемые методики
официальные (утвержденные Банком России,
Минфином России, Департаментом страхового
надзора и др.)
классические, традиционно используемые
авторские методики ИНЭК:
для кредитных организаций (CAMEL, ИНЭК–КАЛИПСО)
для некредитных организаций (анализ страховщиков, инвестиционных компаний, фондов, иных компаний и организаций «крупного», «среднего» и «малого» бизнеса)
самостоятельно разработанные пользователем

Функциональные возможности (1)
ведение произвольного количества баз данных
по кредитным и некредитным организациям (российских и иностранных организаций) c разными формами отчетности (финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической и др.)
с разными планами счетов бухгалтерского учета, в т.ч.:
с лицевыми счетами - для кредитных организаций
с субсчетами - для некредитных организаций
с разными «базовыми» валютами
Дополнительно в базу данных может вноситься любая справочная информация (как статическая, так и изменяющаяся во времени), характеризующая внешнее экономическое окружение: начало финансового года, курсы валют, процентные ставки, нормативы и т.п.

Функциональные возможности (2)
создание аналитических приложений и схем
самостоятельная реализация пользователем методических разработок (без программирования) – использование «принципа конструктора»
применение в методических разработках нефинансовой информации, в т.ч. экспертных оценок
открытость и полная методологическая «прозрачность»
использование механизмов drill down & up
самостоятельная настройка параметров комплекса
использование механизма корректировки отчетности
насыщенность различными методами анализа
самостоятельная настройка аналитических отчетов, профессиональных (мотивированных) суждений с интерпретацией получаемых в результате анализа значений показателей и коэффициентов

Импорт – Экспорт данных
Исходные данные для анализа могут быть введены вручную или импортированы в автоматическом режиме:
в форматах программ, распространяемых Банком России (kliko, ПТК ПСД)
в форматах, утвержденных МНС для сдачи отчетности
в форматах, утвержденных для сдачи отчетности страховщиками в Департамент страхового надзора
в форматах, утвержденных Службой Банка России по финансовым рынкам для сдачи отчетности эмитентами и проф.участниками рынка ценных бумаг
в фиксированных форматах пользователей, в т.ч. в форматах автоматизированной банковской системы (АБС) или бухгалтерии организации
в фиксированных форматах программ (1-С, Audit Expert)
в фиксированных форматах www-сайтов (cbr.ru, skrin.ru)
в настраиваемых форматах .txt и .xls
во внутреннем формате программного комплекса
в произвольных форматах

Источники исходных данных для анализа кредитных организаций
данные по счетам бухгалтерского учета (форма 101)
данные по лицевым счетам
данные по символам ОПУ (форма 102)
данные по формам 115, 123, 125, 135, 501, 603 и др.
публикуемая отчетность
отчетность банковских / консолидированных групп
формы отчетности в МСФО (GAAP, IAS и др.)
отчетность в стандартах иностранных государств, союзов, ассоциаций,
картелей, консорциумов
произвольные формы, нефинансовая информация

Источники исходных данных для анализа некредитных организаций
данные по счетам бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость)
данные по формам годовой и промежуточной бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности «крупного», «среднего» и «малого» бизнеса
данные по формам отчетности, утвержденным государственными и надзорными органами
формы отчетности в МСФО (GAAP, IAS и др.)
отчетность в стандартах иностранных государств, союзов, ассоциаций, картелей, консорциумов
произвольные формы, нефинансовая информация

Надежность
В системе осуществляется контроль вводимых данных «на лету», т.е. все вводимые пользователем (или получаемые из других источников) данные контролируются на правильность, корректность и соответствие другим данным, имеющимся в системе, в процессе ввода.
Осуществляется постоянный контроль целостности баз данных.
При необходимости осуществляется восстановление целостности баз данных.

Безопасность
Программный Комплекс, при необходимости, способен работать в автономном режиме без взаимодействия не только с сетью Интернет, но и внутренней локальной сетью организации-пользователя.
Любые исходные данные (включая обновления) могут быть введены вручную или с безопасного внешнего носителя.
В случае форс-мажорных обстоятельств ( пожар, отключение локальной сети, отсутствие Интернета или хакерского взлом) Программный Комплекс будет продолжать работать. Для обеспечения безопасности достаточно отключения компьютера с Программным Комплексом от локальной сети.

Клиенты и партнеры
государственные организации (АСВ, Комитет финансов Санкт-Петербурга, АИЖК, Внешэкономбанк, ВТБ, ГПБ, МБЭС и др.)
российские кредитные организации (свыше 250)
рейтинговые агентства (Moody’s, НРА)
иностранные кредитные организации (Беларусь, Украина, Казахстан, Германия, Турция, Япония)
коммерческие и некоммерческие организации (Газпром, РЖД, Северсталь, Транснефть, ТРАНСФИНГРУП, КАМАЗ, РЕСО, КапиталЪ, и др.)