Календарные эффекты

February 2012
Краткий обзор
Значение календарных эффектов
Причины календарных эффектов
Типы календарных эффектов
Причины календарных коррекций
Проблематичные вопросы использования календаря

February 2012
Календарный эффект
= любые экономические явления, связанные с календарем
Сезонная компонента включает сезонные и календарные эффекты
Они удаляются перед выполнением сезонной корректировки
К ним относятся:
Количество различных дней в месяце
Операционные дни (рабочие / нерабочие, 6 предикторов)
Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем)
Високосный год
Могут менять уровень деловой активности

February 2012
Причины календарных эффектов
Деятельность человека состоит из циклов:
24-часовые чередования дней
Еженедельные выходные дни
Праздничные периоды
Традиционное поведение, связанное с календарем
Эти социальные привычки и ритм жизни также приводят к сезональности
Разные привычки летом и зимой
Эти изменения отражаются сезонной компонентой

February 2012
Корректировка на операционные/рабочие дни
Устраняют то несезонное календарное воздействие на динамический ряд, по которому имеется статистическое доказательство и экономическое объяснение
Четыре возможности:
Количество различных дней в месяце
Операционные дни (рабочие / нерабочие, 6 предикторов)
Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем)
Високосный год
Предварительная проверка на наличие этих воздействий.
Если операционные дни значительны:
Добавление переменной праздничных дней значительно улучшает результаты!

February 2012
Эффект рабочих дней
Объем производства может быть ниже по субботам и воскресеньям, чем в будние дни
Уровень активности в определенный месяц будет выше, если месяц содержит больше будних дней
Эффект рабочих дней
Иногда количество будних дней совершенно не влияет на уровень деловой активности, например, когда заводы работают посменно каждый день.

February 2012
Эффект операционных дней
= разность между днями недели
Уровень измеряемой деятельности варьируется в зависимости от дня недели
Различные дни могут иметь разные веса

February 2012
Скользящие праздничные дни
= Воздействие на динамические ряды праздничных дней, которые являются скользящими из года в год
Примеры скользящих праздничных дней:
Пасха
Новый год по восточному календарю – где точная дата определяется лунными циклами
Рамазан
Должны быть добавлены пользователем Деметра +

February 2012
Переходящие праздники
В апреле 2008г. было на три дня больше рабочих дней, чем в апреле 2007г.
Пасха не выпала на апрель 2008г.
Без какой-либо корректировки, промышленное производство выросло на 8 процентов
Рост, скорректированный на рабочие дни, 5%

February 2012
Государственные праздники
Влияют на количество рабочих дней
Использование списка государственных праздников очень важно для хорошего качества корректировки
Улучшение оценки календарной составляющей
Компенсационный праздник = представляют собой дополнительные праздничные дни, иногда объявляемые при выпадении государственного праздника на выходной день
Должны быть добавлены пользователем в Demetra+

February 2012
Эффект високосного года
Эффект високосного года добавляет один день каждые четыре года
Этот день может быть либо рабочим днем, либо он может выпасть на выходной день
Demetra+ проверит на эффект високосного года и использует регрессионные переменные, только если эффект является значительным

February 2012
Корректировка на операционные/рабочие дни
Цель – получение сезонно скорректированного ряда, независимых от состава дней в месяце
При корректировке рабочих дней – дни равны
Улучшает качество сезонной корректировки!
Легче обнаружить скрытое развитие
Используйте регрессионные переменные, только если эффекты являются значительным
Использование списка государственных праздников очень важно!