Содержание
- 2. Эконофизика. Этапы развития 1995 1997 2001 2002 2009 Настоящее время Появление термина для обозначения работ специалистов
- 3. План доклада История науки о финансовых временных рядах Анализ эмпирических данных. Универсальные распределения Фрактальный анализ финансовых
- 4. Финансовые временные ряды. История. Динамический подход. 90-е гг. 19 в. – Формулировка принципов Ч. Доу (Ch.
- 5. Финансовые временные ряды. История. Стохастический подход. L. Bachelier (1900) ПЕРВЫЙ ПОСТУЛАТ. Приращения цены на непересекающихся временных
- 6. Финансовые временные ряды История. Стохастический подход Отказ от постулата независимости Fractional Brownian motion (B. Mandelbrot, 1968)
- 7. Финансовые временные ряды История. Стохастический подход Отказ от постулата нормальности (B. Mandelbrot, 1963) Скейлинговый принцип: на
- 8. Распределение Леви (Levi, 1925) Общий вид устойчивого распределения:
- 9. Распределение Леви
- 10. Индекс S&P 500 (пятисот крупнейших по капитализации американских компаний) за период с 1984 по 1996 гг.
- 11. Исследование эмпирических данных. Индекс S&P 500 (H. Stanley, R. Mantegna)
- 12. Исследование эмпирических данных. Индекс S&P 500 (H. Stanley, R. Mantegna)
- 13. Исследование эмпирических данных. Индекс S&P 500 (H. Stanley, R. Mantegna)
- 14. Исследование эмпирических данных. Индекс S&P 500 (H. Stanley, R. Mantegna)
- 15. Исследование эмпирических данных редких событий (P. Gopikrishnan, V. Plerou, H. Stanley)
- 16. Фракталы Определение размерности (F. Hausdorff, 1919) (для компактного множества в произвольном метрическом пространстве) Мотивация: (D=1,2,3)
- 17. Фракталы Фрактал – это множество, для которого хаусдорфова размерность D строго больше его топологической размерности DT
- 18. Фракталы Кривая Коха. Внутренняя размерность.
- 19. Фракталы Береговая линия Британии (L.F. Richardson, 1961)
- 20. Отличия природных фракталов от модельных Во-первых, естественные фракталы не бывают строго симметричными. Свойство же самоподобия для
- 21. Фракталы Финансовые временные ряды Движения цен большинства финансовых инструментов внешне похожи, на разных масштабах времени и
- 22. Фракталы Финансовые временные ряды Клеточная размерность Фракталы
- 23. При H 0,5 – временной ряд находится в состоянии случайного блуждания При H > 0,5 –
- 24. Фракталы Финансовые временные ряды. Показатель Херста H Фракталы
- 25. Фракталы Ковер Серпинского. Клеточная размерность
- 26. Фракталы Сравнение результатов использования различных аппроксимаций для ковра Серпинского
- 27. Фракталы Финансовые временные ряды. Асимптотика для площади покрытий
- 28. Фракталы Финансовые временные ряды Размерность минимального покрытия Индекс фрактальности Для функции f(t), определенной на [a,b] введем
- 29. Фракталы Финансовые временные ряды Размерность минимального покрытия Индекс фрактальности Введем обозначение: Поскольку Назовем - индексом фрактальности
- 30. Фрактальный анализ финансовых временных рядов. Быстрый выход на степенную асимптотику
- 31. Фрактальный анализ финансовых временных рядов. Быстрый выход на степенную асимптотику Типичная диаграмма для вычисления при длине
- 32. Фрактальный анализ финансовых временных рядов. Типичное поведение ряда и функции
- 33. Фрактальный анализ финансовых временных рядов. Распределения вероятности значений индекса (на примере дневных цен акций компании Ford
- 34. Эффект увеличения крупномасштабных колебаний при уменьшении мелкомасштабных Введем где ,
- 35. Эффект увеличения крупномасштабных колебаний при уменьшении мелкомасштабных Индикатор Старченко.
- 36. Модели обвалов на финансовом рынке 1. Инвесторы и спекулянты. Самоорганизованная критичность (P. Back) 2. Модели взаимодействующих
- 37. Модели обвалов на финансовом рынке 2. a) Решетчатые модели. Модель Изинга. Перколяция.
- 38. Модели обвалов на финансовом рынке 2. a) Иерархические модели.
- 39. Модели обвалов на финансовом рынке 2. a) Иерархические модели. Логопериодические колебания.
- 40. Логопериодические колебания.
- 41. Логопериодические колебания.
- 42. Minority Game Модели взаимодействующих агентов K
- 43. Minority Game (Arthur W.B., Challet D., Lux T., Marsili M., Zhang Y-C)
- 44. Minority Game (Arthur W.B., Challet D., Lux T., Marsili M., Zhang Y-C) Некоторые результаты: Существует функция
- 45. Другие разделы экономики: 1. Распределение богатства (V. Yakovenko, A. Dragulescu, М. Романовский) 2. Фирмы.(L. Amaral, S.
- 46. Эконофизика и мэйнстрим «Лежащее в основе современной экономической теории представление о человеке, который, исходя из рациональной
- 47. Эконофизика и мэйнстрим … Но в Новое Время ситуация изменилась. Бурное развитие международной торговли вывело экономику
- 48. Эконофизика и мэйнстрим ЭКОНОФИЗИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА МЕЙНСТРИМ
- 49. Литература: 1. Мантенья Р.Н., Стенли Г.Ю. Введение в эконофизику. URSS. М.: 2009 2. Сорнетте Дидье. Как
- 51. Скачать презентацию