Перспективы стресс-тестинга и риск-детектора в гидроэнергетике на основе семейства индексов глобального риск-фактора

Содержание
Теория
Декомпозиция рисков
Глобальный риск-фактор
Семейство индексов RogovIndex©
Риск-детектор ©
Прогноз на основе цикличности
Гидроэнергетика
Энергетика и глобальный риск-фактор
Инциденты на ГТС
Равновесные цены (тарифы) на РСВ ОРЭМ
Географическое положение ГЭС и риски
Перспективы использования
(c) М.А.Рогов, 2010

Теория глобального риск-фактора
© Михаил Рогов, 2002-2010
(c) М.А.Рогов, 2010

Теория по следам великих
(c) М.А.Рогов, 2010
Гершель,
Джевонс,
Чижевский,
Гумилёв….

Классическая декомпозиция рисков
Чувствительность бизнес-процессов к воздействию риск-факторов
Изменчивость
риск-факторов
РИСК
(c) М.А.Рогов, 2010

Уточнение декомпозиции рисков
Изначальные свойства бизнес-процесса
Воздействие
риск-факторов (в т.ч. в прошлом, с лагом )
Чувствительность бизнес-процессов к воздействию риск-факторов
Изменчивость
риск-факторов
РИСК
(c) М.А.Рогов, 2010

Модель рисков бизнес-процессов “Швейцарский сыр” (Дж.Ризон)
(c) М.А.Рогов, 2010

Антропный принцип
СХОЖАЯ ДИНАМИКА РАЗЛИЧНЫХ РИСКОВ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОБЩЕГО ФАКТОРА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Влияние человеческого фактора резко выросло в последние десятилетия из-за повышения роли оператора в подавляющем большинстве бизнес-процессов
(c) М.А.Рогов, 2010

Гелиобиология
Геомагнитные возмущения ?
Колебания электрических токов в организме?
Сбои биоритмов ?
Изменения психо-эмоционального состояния человека?
Ошибки? Риски
“Биомагнитный” эффект С.Мансурова:
влияние геомагнитных возмущений
на организмы зависит от полярности
межпланетного магнитного поля
(c) М.А.Рогов, 2010

Геомагнитная активность
Солнечная активность?
Солнечный ветер +
Секторная структура межпланетного магнитного поля +
Магнитное поле Земли?
ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ
(c) М.А.Рогов, 2010

Глобальный фактор риска
RogovIndex©
Семейство оригинальных индексов, построенных на основе вариаций геомагнитного поля с учетом полярности межпланетного магнитного поля . Рассчитывается по данным геомагнитных обсерваторий.
В 2002-2005 запатентован способ
управления рисками (деривативы - опционы,
фьючерсы, и т.п. - на индексы солнечной и геомагнитной активности и иные астрофизические меры).
(c) М.А.Рогов, 2010

Гелиогеотропность рисков
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ АВАРИЙНОСТЬ и ГЛОБАЛЬНЫЙ РИСК-ФАКТОР
(c) М.А.Рогов, 2010

Гелиогеотропность рисков
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ: ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЙНОСТЬ и ГЛОБАЛЬНЫЙ РИСК-ФАКТОР
(c) М.А.Рогов, 2010

Магнитное склонение
Чувствительность динамики рисков локальных бизнес-процессов к изменениям глобального риск-фактора, выраженного RogovIndex© зависит от синуса магнитного склонения D в географическом пункте местонахождения бизнес-процесса в данную эпоху (год)
(c) М.А.Рогов, 2010

Систематический риск
В математике риск-менеджмента риск объясняется систематической (β-фактор), индивидуальной (α-фактор) и случайной (ε) компонентами (модель CAPM) .
Систематический риск характеризует риск, объясняемый фактором (в модели CAPM это – рынок, например, описанный фондовым индексом).
В нашем случае для ключевых показателей рисков бизнес-процесса (Key Risk Indicator, KRI) в момент t
KRI [t] = β* RogovIndex©[t-лаг] + α + ε
Для локальных бизнес-процессов β ~sin D[t-лаг] и зависит от “степени свободы” процесса (регламентации, технологии) и т.п.
(c) М.А.Рогов, 2010

Риск-детектор©
Бизнес-процессы с периодами сильного отклонения частот реализации рисков (или иных Key Risk Indicators, KRI) от модельных уровней, объясняемых глобальным риск-фактором, подлежат дополнительному аудиту и контролю.
Завышения (α>0) характеризуют
либо модельный риск, либо наличие
постоянного источника рисков в процессе,
либо изменение тенденций, условий
(например, понижение безопасности).
Занижения (α<0) характеризуют либо
модельный риск, либо наличие недоучёта
инцидентов , либо изменение тенденций, условий (например, повышение безопасности).
Резкие отличия β от ожидаемых значений также подлежат объяснению , в том числе местными магнитными аномалиями.
(c) М.А.Рогов, 2010

Прогноз на основе цикличности
Геомагнитная активность характеризуется хаотическим характером и также цикличностью (множество циклов от 27 дней до 22 лет)
(c) М.А.Рогов, 2010

Публикации
Rogov M. A. Chaos, Fractals, The "Neurofinancial Theory" and Quantum Financial Mathematics In The New Risk Management Paradigm., Tutorial day’s lecture material, RelStat’2003, TSI, Riga, 2003
Rogov M. A. Method for forming risk management contracts by means of a computer system. International patent application PCT/RU2002/000509 of 26.11.2002 published by The International Bureau on 10.06.2004 under No. WO 2004049228.
Рогов М.А. Новая парадигма риск-менеджмента. Труды Международной научной школы "Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах" МА БР 2003, Спб., ИПМАШ, 2003
Rogov M. A. Global Risk Factors. Materials of The International Symposium on STOCHASTIC MODELS IN REABILITY, SAFETY, SECURITY AND LOGISTICS, Negev Academic College of Engineering, Beer Sheva, Israel, 2005
Rogov M. Global Risk Factors. Journal of Business Economics and Management 2006, vol VIII No.1, 25-28, ISSN 1611-1699, Riga, 2006
Рогов М.А. Природный дефолт. Риск-менеджмент, №1, Москва, 2007
Рогов М.А. Актуальные проблемы теории и практики современного риск-менеджмента. Труды Международной конференции АМУР-2008, Севастополь, 2008
Рогов М.А. Концепция глобального риск-фактора .// Экологическая энциклопедия: В 6 т. / Редкол.: Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. и др. Т. 3. ИНСО – МОЛН. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2010. – 448 с
(c) М.А.Рогов, 2010

Гидроэнергетика
(c) М.А.Рогов, 2010

Частоты дефолтов отрейтингованных Moody’s энергетических компаний и глобальный риск-фактор
1986-2007
Энергетика и глобальный риск-фактор
(c) М.А.Рогов, 2010

Динамика среднемесячного тарифа на РСВ в 1 ценовой зоне и глобальный риск-фактор январь 2007-июнь 2010
(c) М.А.Рогов, 2010

Инциденты на ГТС (по статистике США)
Терминология NPDP:
NPDP (National Performance of Dams Program) = Национальная программа эксплуатации ГТС США
Dam Failure (Авария на ГТС) = Перелив воды через гребень подпорного сооружения , неконтролируемый сброс воды из хранилища
DIN (Dam Incident Notification) = Оповещения об инцидентах на ГТС
(c) М.А.Рогов, 2010

Инциденты на ГТС (по статистике США)
Терминология NPDP:
NPDP (National Performance of Dams Program) = Национальная программа эксплуатации ГТС США
Dam Failure (Авария на ГТС) = Перелив воды через гребень подпорного сооружения , неконтролируемый сброс воды из хранилища
DIN (Dam Incident Notification) = Оповещения об инцидентах на ГТС
(c) М.А.Рогов, 2010

Годовая динамика инцидентов на ГТС по статистике США 1973-2007 (по логарифмической шкале) и глобальный риск-фактор
Источник данных об инцидентах: NPDP
(c) М.А.Рогов, 2010

Годовая динамика аварий на ГТС по статистике США 1973-2007 и глобальный риск-фактор
Источник данных об авариях: NPDP
(c) М.А.Рогов, 2010

Прогнозирование аварий на ГТС по статистике США 1980-2007 на основе глобального риск-фактора
Источник данных об инцидентах: NPDP
2011
(c) М.А.Рогов, 2010

Географическое положение ГЭС и риски
(c) М.А.Рогов, 2010

Перспективы использования
Географическая диверсификация
Разработка индексов для гидроэнергетики
Стресс-тестирование по сценариям прогноза
Оповещение – стратегическое и оперативное предупреждение о росте возможных рисков и планирование непрерывности бизнеса
Мониторинг индекса в отчётности о рисках
Рекомендации для страховой программы
Индексация вероятностей инцидентов и аварий при планировании производственной программы
Риск-детектор для планирования повторного аудита и контроля “подозрительных” (необъяснённых глобальным риск-фактором) отклонений в динамике инцидентов
Учёт прогноза кредитных рисков (дефолтов контрагентов)
(c) М.А.Рогов, 2010

Перспективы использования
Гипотетические возможности:
Кросс-хеджирование операционных и иных рисков на финансовом рынке
Торговые стратегии в т.ч. на рынке электроэнергии
(c) М.А.Рогов, 2010