Развитие инструментов рефинансирования Банка России

Инструменты ДКП

Инструменты рефинансирования
(без учета доли внутридневных кредитов)

Опрос Банка России

Опрос Банка России

Остатки на корсчетах и объем внутридневного кредитования

Кредиты под залог ценных бумаг
Внутридневные кредиты
Предоставление: автоматическое
Ставка: 0%
Срок: до конца дня расчетов
Кредиты овернайт
Предоставление: автоматическое
Ставка: реф. = 13%
Срок: 1 день
Ломбардные кредиты
Предоставление: по запросу
Ставка: аукцион (июнь 7,5%) или реф. = 13%
Срок: 7 и 14 дней без досрочного погашения

Ломбардный список
Инструменты и значения начального дисконта на срок до 7 дней:
Облигации Банка России – 0,0%
Облигации федерального займа – 2,5%
Облигации внешнего облигационного займа – 5,0%
Облигации Москвы – 2,5%
Облигации Башкортостана – 15,0%
Облигации Самарской области – 15,0%
Облигации Ханты-Мансийского а.о. – 15,0%
Облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию–15,0%
Облигации РЖД, Газпрома, Лукойл, ТНК, ВТБ – 17,5%

Кредиты под залог или поручительство
Положение №273-П от 14 июля 2005 года «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций»
Параметры:
Срок – не более 180 дней
Ставка – до 90 дней = 0,6 реф.; более 90 дней = 0,75 реф.
Возможность досрочного погашения
Дисконтные коэффициенты – 0,5 для I категории; 0,3 для II категории
Векселедатели, заемщики, поручители (107-Т от 5 августа 2005 г.):
Газпром, Лукойл, Новолипецкий м.к., Норникель, РЖД, ТНК, Транснефть, Роскомфлот, ВымпелКом
Альфа-Банк, Банк Москвы, ВТБ, Газпромбанк, ММБ, Райффайзенбанк, РБР, Сбербанк

Динамика объема обеспечения по Ломбардному списку (млрд.руб.)

Валютный своп
С 26 сентября 2002 года Банк России ввел в действие механизм рефинансирования кредитных организаций с использованием сделок «валютный своп».
При проведении сделок «валютный своп» Банк России осуществляет покупку долларов США за российские рубли сроком «сегодня» по официальному курсу доллара США к российскому рублю (базовому курсу) с их последующей продажей сроком «завтра» по курсу, равному указанному базовому курсу, увеличенному на своп-разницу
При расчете своп-разницы учитывается как значения ставки предоставление средств в рублях так и значение ставки рефинансирования по долларам США.
Сделки «валютный своп» заключаются Банком России с кредитными организациями, являющимися контрагентами Банка России по операциям купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также через Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ).
Банк России планирует ввести практику проведения операций «валютный своп» с евро.

ФОР
Порядок выполнения резервных
требований при использовании усреднения
Право на усреднение предоставляется стабильной кредитной организации, которая :
не допускала недовзноса, не имела штрафа за нарушение нормативов
выполнила обязанность по усреднению обязательных резервов в предыдущем периоде усреднения
не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России
предоставила Расчет усредненной величины обязательных резервов
не является многофилиальной кредитной организацией
Для банка получившего право на усреднение:
средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете не должна быть ниже усредненной величины обязательных резервов

ФОР