Устройство и технология работы оптового рынка электроэнергии

План презентации
Технология работы оптового рынка и принципы ценообразования
Основные показатели работы оптового рынка

1. Технология работы оптового рынка и принципы ценообразования

Долгосрочный рынок двусторонних договоров (ДД)
Свободные (СДД): стороны договоров фиксируют цены и график поставки, оплачивают разницу узловых цен
Регулируемые (РД): цена (тариф) и субъектный состав устанавливается государством, объем контрактов ограничен и ежегодно снижается
Краткосрочный спот-рынок «на сутки вперед» (РСВ)
Балансирующий рынок (БР) – приближен к реальному времени поставки
Определение почасовых цен и объемов производства/потребления на следующие сутки для всех участников рынка на основе их ценовых заявок, отбираемых на едином аукционе
Узловое маржинальное ценообразование с учетом потерь и системных ограничений
Цены спот-рынка являются основными индикаторами рыночной цены на электроэнергию
Оплата отклонений факта от плана на основе конкурентного ценообразования
Участвуют заявки РСВ генераторов, потребителей с рег.нагрузкой + оперативные ценопринимающие заявки
Основные механизмы торговли на ОРЭ

Схема работы конкурентного оптового рынка электроэнергии (бизнес-процесс)
Балансирующий рынок (БР)
Сбор данных коммерчес-кого учета
Финанс.
расчеты
(итоговые)
Торговые сутки (Х-1)
Операционные сутки (Х)
Расчеты
Поставщики
Заявки
Результаты торгов (цены, объемы)
Поставка
Заявки
Потребление
Платежи
Двусторонние
договоры (СДД, РД)
Платежи
Потребители
Результаты торгов
(цены, объемы)
Финансовые гарантии
Системный оператор
Системные ограничения (состояние сетевого и генерир. оборудования)
Конкурен.
отбор
«на сутки
вперед»
(РСВ)
Аукцион ценовых заявок
Расчет электрического режима, формирование резервов
время
Уведомления
(Финансовые гарантии)
13:00
Х-1
19:00
Х-1
Х-2
М+7
М+17

Заявки поставщиков
Фиксирует обязательство участника
выработать электроэнергию
по цене – не ниже указанной,
в объеме – не выше указанного;
Подается относительно каждого часа операционных суток для каждой группы точек поставки участника.
Возможна подача ценопринимающих заявок (с минимальной ценой).
Объем
Цена
увеличение цены при
увеличении производства
150
250
300
400
500
0

Заявки потребителей
Фиксирует обязательство участника
потребить электроэнергию
по цене – не выше указанной,
в объеме – не выше указанного;
Подается относительно каждого часа операционных суток для каждой группы точек поставки участника.
Возможна подача ценопринимающих заявок (с заведомо высокой ценой).
Объем
Цена
увеличение потребления
при снижении цены
300
400
*
50
100

Принцип определения равновесной цены
Цель - найти цены и объемы покупки/продажи электроэнергии так, чтобы достичь максимальной взаимной выгоды поставщиков и покупателей от торговли
равновес-ный объем
Критерий оптимизации - максимизация целевой функции благосостояния:

Расчетная модель электрической сети оптового рынка э/э
Учитываются системные ограничения
Учитываются нагрузочные потери
>> это позволяет корректно рассчитать равновесную цену в каждом узле электрической сети электроэнергии, что создает адекватные ценовые сигналы участникам рынка
Расчетная модель - комплексная информация, содержащая основные характеристики сети и сетевого оборудования, топологию и параметры электрических линий и их эквивалентов. Актуализируется ежедневно для проведения конкурентного отбора на сутки вперед.

СГРЭС-2
615
Оренбургэнерго
601
насыщенное сечение
Иллюстрация узловых цен
на модельном расчете (в руб. за 1 МВтч)
Свердловэнерго
595
Двуст.договор

Распределение узловых цен по ОЭС Центра
(для пикового часа рабочего дня сентября)

Распределение узловых цен по 2-ой ценовой зоне
(для пикового часа рабочего дня сентября)

Ограничение на переток по сечению (в Москву, сечение «Москва - дефицит»)
900 МВт
Вне Московского кольца
цена – 575 руб.МВт
Пример отражения в узловых ценах наличия системных ограничений
575
руб./МВт
1183
руб./МВт
Внутри Московского кольца
потребление = 11 211 МВт
генерация = 10 311 МВт
цена = 1183 руб./МВт

Суточный график результатов торгов и цен РСВ
(на примере рабочего дня сентября, ОЭС Центра)

Основные факторы, влияющие на ценообразование ОРЭ
Выбор состава генерирующего оборудования:
Состав работающего оборудования
Технические параметры работы генерирующего оборудования
Уровень водности для ГЭС
Полное плановое потребление:
Внешние факторы: циклические факторы (суточные, сезонные), температура воздуха
Режим работы промышленных потребителей
Расчетная схема ЕЭС РФ:
Базовая топология электросетей (локальные особенности электрических связей)
Актуальная топология электросетей (вывод в ремонт линий электропередач, трансформаторов)
Актуальные ограничения пропускной способности контролируемых сечений
Параметры элементов электросетей
Ценовые стратегии участников торгов:
Цены и объемы в заявках участников
Соотношение спроса и предложения
Количество субъектов, участвующих в торгах

Свободный двусторонний договор на ОРЭ
Свободный двусторонний договор (СДД) предусмотрен в модели конкурентного оптового рынка как механизм долгосрочного планирования и хеджирования рисков изменения рыночной цены спот-рынка.
Для СДД предусмотрены следующие условия:
Обязательная регистрация графика поставки по СДД в торговой системе АТС с целью учета при планировании режима и проведении финансовых расчетов
При регистрации СДД для участников автоматически формируется противоположная сделка на спот-рынке, которая обеспечивает хеджирование цены и клиринг финансовых расчетов на объемы СДД
Заключение СДД не освобождает субъектов от участия в спот-рынке («обязательный пул»)
Финансовые расчеты по СДД производятся напрямую между сторонами в удобной для них форме
Стороны СДД оплачивают дополнительно к цене договора разницу узловых цен (представляющую собой экономическую стоимость потерь и ограничений при передаче электроэнергии)
СДД реализует принцип финансового договора (нет прямой физической связи между графиком выработки генератора и потребления потребителя; поставщиком по договору может выступать потребитель, покупателем – генератор)
По своей сути СДД является поставочным форвардным контрактом, реализуемым через систему организованной торговли
Участник 2
Участник 1
Двусторонний договор

Основные условия регулируемых договоров
«Take or pay»
Покупатель оплачивает запланированные объемы договора независимо от сложившейся у него потребности в электроэнергии или мощности
На «лишние»/ «недостающие» объемы у покупателя формируются сделки покупки/продажи в рынке на сутки вперед по конкурентным ценам
Генератор может произвести сам объем договора или купить в рынке на сутки вперед по конкурентным ценам у других поставщиков
Генератор обязан предоставить мощность, проданную им по РД
Объемы поставки
Добровольно могут быть снижены по инициативе покупателя в части электроэнергии, обязательство по оплате мощности при этом сохраняется в полном объеме
Снижаются ежегодно для всех в обязательном порядке
Цена договора
Тариф поставщиков (в 2006г и 2007гг), далее ежегодная индексация тарифов поставщиков по методике ФСТ
Учет потерь и системных (сетевых) ограничений при выборе контрагентов
В РД заложен фиксированный норматив оплаты потерь = 3%
Планирование договоров происходит с учетом системных ограничений, разница узловых цен в РСВ на объем РД не оплачивается

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БАЛАНСИРУЮЩЕГО РЫНКА:
Экономически эффективная загрузка генерирующих мощностей, основанная на минимизации стоимости поставки электроэнергии
Формирование объективных ценовых сигналов на балансирующем рынке, дестимулирующих отклонения от плановых значений и стимулирующих выполнение команд СО по управлению режимом
Основной механизм балансирующего рынка – конкурентный отбор заявок поставщиков э/э и потребителей с регулируемой нагрузкой в режиме близком к реальному времени, исходя из минимизации стоимости удовлетворения возникшего спроса на э/э для актуальных системных условий
Основные принципы балансирующего рынка (БР)
Математический критерий оптимизации – минимизация стоимости по ценовым заявкам в БР:

Основы ценообразования на БР (1)
объем
Цена
ТГ=100
Цена на РСВ (Ц)
Потребление увеличилось на 10 МВтч => дозагружен генератор на 10 МВтч
Факт=110
Индикатор стоимости на БР (i),
i>Ц
Генератор получает стоимость отклонений (продажа на БР) по цене БР
Потребитель оплачивает стоимость отклонений (покупка на БР) по цене БР

Основы ценообразования на БР (2)
объем
Цена
Факт=90
Индикатор стоимости на БР (i),
i<Ц
Потребление уменьшилось на 10 МВтч => разгружен генератор на 10 МВтч
ТГ=100
Цена на РСВ (Ц)
Генератор возвращает стоимость отклонений (покупка на БР) по цене БР
Потребитель получает стоимость отклонений (продажа на БР) по цене БР

Взаимосвязь секторов

начало года
БР
МВтч/ч
Взаимосвязь секторов новой модели ОРЭ
(на примере часового объема потребителя)
отклонение на БР
Объем РД
план на сутки вперед
- 60 МВт*300руб/МВт - 20МВт*450руб/МВт - 5МВт*700руб/МВт
1 час
Объем РД

начало года
БР
МВтч/ч
Взаимосвязь секторов новой модели ОРЭ
(на примере часового объема потребителя)
отклонение на БР
Объем РД
план на сутки вперед
- 100 МВт*300руб/МВт + 20МВт*450руб/МВт - 5МВт*700руб/МВт
- 24500руб
1 час
Объем РД

начало года
БР
МВтч/ч
Взаимосвязь секторов новой модели ОРЭ
(на примере часового объема поставщика)
отклонение на БР
Объем РД
план на сутки вперед
60 МВт*300руб/МВт 20МВт*450руб/МВт 5МВт*700руб/МВт
1 час
Объем РД

начало года
БР
МВтч/ч
Взаимосвязь секторов новой модели ОРЭ
(на примере часового объема поставщика)
отклонение на БР
Объем РД
план на сутки вперед
100 МВт*300руб/МВт - 20МВт*450руб/МВт + 5МВт*700руб/МВт
1 час
Объем РД

Общая структура торговой системы ОРЭ
Система проведения конкурентного отбора и учета ДД
Финансово-расчетная система
Система сбора данных коммерческого учета
Система контроля за СО
Аналитическая система мониторинга ОРЭ
Интерфейсы взаимодействия с инфраструктурой (ЦФР, НКО, СО, ФСК)
Интерфейсы взаимодействия с участниками ОРЭ
Система расчета отклонений
Система хранения данных
Система ведения реестра участников

2. Основные показатели работы оптового рынка

Участники оптового рынка электроэнергии
В настоящее время на оптовом рынке электроэнергии
присутствует 184 участника:
Поставщики электрической энергии и мощности – 55 субъектов,
в том числе:
Оптовых генерирующих компаний (ОГК) – 7.
Территориальных генерирующих компаний (ТГК) – 9.
Генерирующих компаний и отдельных электрических станций – 38
Атомная генерирующая компания (Росэнергоатом) – 1
Покупатели электрической энергии и мощности – 129 субъектов,
в том числе:
Энергосбытовые и энергоснабжающие организации (ЭСК, ЭСО) – 102
Крупные потребители – 26
Организации, осуществляющие экспортно-импортные операции – 1

Статистика РСВ (Европа)

Статистика РСВ (Сибирь)

Статистика применения свободных договоров на ОРЭ (Европейская часть РФ)
Несмотря на сезонное снижение потребления, объемы и количество свободных договоров растут – инструмент становится все более и более востребованным
В ближайшей перспективе с увеличением доли нерегулируемой торговли свободный договор должен стать основной альтернативой регулируемых договоров

Объемы по секторам в I полугодии
Регулируемые
договоры 91%
Рынок
«на сутки вперед» 7%
Балансирующий
рынок 2%
Регулируемые
договоры 96%
Рынок
«на сутки вперед» 3%
Балансирующий
рынок 1%
Суммарный объем покупки
потребителями
за I полугодие 2007 года составил
440,2 млн МВтч
Из них:
350,2 млн МВтч в Европе
90 млн МВтч в Сибири
Европа
Сибирь

Сравнение цен РСВ и тарифов (руб/МВтч)
Сравнение средней
равновесной цены на РСВ
с тарифом РД в Европе
Сравнение средней
равновесной цены на РСВ
с тарифом РД в Сибири