ВВП

Настоящая презентация «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» содержит три основных раздела:
1.Представление результатов вариантных расчетов развития экономики России на период до 2010 г.
2.Описание межотраслевой равновесной модели российской экономики – RIM.
3.Оценки влияния сценарных условий на характеристики экономического развития РФ.
2

Вариантные расчеты на среднесрочную и долгосрочную перспективу (до 2010 г.) осуществлялись по следующим условным сценариям:
Нижний сценарий МЭРТ – основан на сценарных условиях 1 варианта МЭРТ до 2005 г.
Верхний сценарий МЭРТ - основан на сценарных условиях 2 варианта МЭРТ до 2005 г.
Сценарий неблагоприятных внешних условий – отличается от 1 сценария предположение о более низкой динамике мировой экономики и существенно более низком уровне мировых цен на нефть и газ.
Сценарий ускоренного роста – отличается от 2 сценария гипотезой высоких (порядка 30% в год) темпов прироста иностранных инвестиций, гипотезой реструктуризацией внешнего долга и меньшими значениями выплат, переходом от политики профицита к небольшому (до 2% ВВП) бюджетному дефициту.
Характеристики сценарных условий МЭРТ до 2005 г. по 1 и 2 варианту были продлены до 2010 г. Кроме того, они были дополнены количественно определенными значениями некоторых ключевых параметров экономической политики.
3

Динамика ВВП по вариантам
4

Потребление домашних хозяйств по вариантам
5

Государственное потребление по вариантам
6

Накопление основного капитала по вариантам
7

Динамика импорта по вариантам
8

Динамика экспорта по вариантам
9

Валовый выпуск нефтедобычи, в ценах 1997 года
10

Валовый выпуск черной металлургии, в ценах 1997 года
11

Валовый выпуск машиностроения, в ценах 1997 года
12

Валовый выпуск пищевой промышленности, в ценах 1997 года
13

Валовый выпуск сельского и лесного хозяйства, в ценах 1997 года
14

Валовый выпуск грузового транспорта, в ценах 1997 года
15

Валовый выпуск сферы управления, финансов, в ценах 1997 года
16

Макроэкономический инструментарий, разработанный группой экспертов - сотрудников ИНП РАН, представляет собой совокупность моделей и программных средств, позволяющих проводить независимые расчеты по широкому кругу проблем, связанных с обоснованием, разработкой и оценкой народнохозяйственных последствий изменений в экономике РФ.
17

Межотраслевая равновесная модель RIM. Данная модель является базовым инструментом среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Информационной основой модели RIM являются ряды межотраслевых балансов в текущих и постоянных ценах за 1980-2000 гг. Модель RIM позволяет в реальном режиме времени прогнозировать на среднесрочную и долгосрочную перспективу более 3000 согласованных между собой экономических показателей для 25 отраслей промышленности и народного хозяйства. Главное назначений модели RIM состоит в в разработке среднесрочных сценариев и прогнозов экономического развития России.
Ценовая модель межотраслевого баланса. Как известно, ценовая леонтьевская модель позволяет оценивать влияние изменения цен или доходов в одних отраслях на цены и доходы в других отраслях и в экономике в целом. При этом реализованная в ИНП РАН ценовая межотраслевая модель содержит также матрицу транспортных наценок. В результате имеется возможность оценивать влияние на доходы и цены отраслей изменений тарифов на перевозки различных грузов для различных отраслевых потребителей.
Ключевые блоки системы моделей ИНП РАН
18

1. Модель должна быть межотраслевой. Любая модель экономики является существенным упрощением описываемого объекта. В то же время всякая попытка моделирования экономики в целом предполагает описание наиболее существенных черт экономической системы, в противном случае такая попытка бессмысленна.
Наша позиция состоит в том, что для целей анализа и тем более для целей долгосрочного прогнозирования необходима дезагрегированная модель, описывающая состояние, производственные возможности и динамику различных секторов экономики.
В настоящее время в Институте народнохозяйственного прогнозирования завершен первый этап работ по разработке новой макроэкономической межотраслевой модели, учитывающей рыночный характер российской экономики (модель RIM). С самого начала работ над моделью предполагалось, что она должна удовлетворять определенному набору требований.
Перечень основных требований к модели
2. Межотраслевая модель должна быть моделью равновесия. Под равновесными мы понимаем модели, в которых доходы, производство и цены являются взаимозависимыми переменными, т.е. доходы являются функцией производства и цен, цены являются функцией доходов и производства, производство является функцией цен и доходов. При этом равновесным является такое решение модели, которое одновременно удовлетворяет уравнениям производства, уравнениям доходов и уравнениям цен.
19

3. Экзогенными управляющими параметрами модели должны быть, главным образом, параметры экономической политики.
4. Модель должна быть максимально замкнутой. Замкнутой мы называем модель, в которой все эндогенные переменные в конечном итоге зависят друг от друга, а также от всех экзогенных переменных. На наш взгляд, только в рамках замкнутой модели можно получить действительно равновесное решение. Кроме того, такое требование соответствует фактическому положению вещей, когда в экономике любая экономическая переменная, в конечном итоге, зависит от всех остальных экономических переменных.
5. Модель должна обладать хорошими прогностическими способностями, в частности, хорошо описывать ретроспективу и особенности современной экономической ситуации.
6. Модель должна учитывать ресурсные ограничения, в том числе ограничения по факторам производства. При этом модель должна оказывать определенное обратное воздействие на жесткость этих ресурсных ограничений.
В самом общем виде характер взаимодействия переменных в рамках межотраслевой модели можно представить в виде следующей схемы.
20

Схема взаимодействий межотраслевой модели
21

Общее описание модели
22

Перечень отраслей межотраслевой модели
23

24

25

Описание экзогенных переменных
26

27

28

29

Помимо возможности управления параметрами экономической политики в модели предусмотрена также возможность экзогенного задания векторных переменных.
В принципе имеется возможность экзогенно задавать динамику (либо абсолютные значения) любого элемента любого вектора, представленного в модели. Это особенно удобно при учете тех или иных ресурсных ограничений, либо, например, для экзогенного задания отраслевых значений экспорта.
Объемы прочих налогов на производство
(используются в том случае если не
подходят имеющиеся в модели
регрессионные уравнения);
Динамика субсидий на производство;
Динамика субсидий на продукты;
Динамика субсидий на производство;
Динамика ставок прочих налогов на продукты;
Динамика действующей (эффективной)
ставки НДС;
Динамика нормативной ставки НДС;
Динамика собираемости по НДС.
Параметры экономической политики, представленные в виде векторных переменных.
30

31

По типу динамизации модель RIM является рекурсивной моделью с прямой рекурсией с шагом в один год. Динамика в модели обеспечивается за счет лаговых переменных, временного тренда, содержащегося в некоторых уравнениях, и динамики экзогенно заданных управляющих параметров экономики.
Расчеты по модели проводятся в два этапа. На первом этапе происходит оценивание параметров уравнений регрессии для отраслевых и макроэкономических переменных. Второй этап содержит собственно расчеты по межотраслевой модели с включенными в нее и предварительно оцененными эконометрическими уравнениями. Совокупность межотраслевых и эконометрических соотношений составляет модель в экономико-математическом смысле.
Содержательная логика модели соответствует логике экономического кругооборота, который описан через призму идеологии построения МОБ. Применяемые численные методы не являются формальными по отношению к содержанию модели. Последовательность вычислений неразрывно связана с экономическим смыслом, вычислительная процедура имитирует процесс кругооборота капитала.
Модель имеет две стороны – реальную производственную и номинальную доходную (см. рис. ниже). Производство и распределение продукции вычисляются в постоянных ценах, доходы и их перераспределение – в текущих.
32

Краткая логическая схема модели
33

34

35

Краткий алгоритм расчетов по модели
Год Т
Конечный спрос ( по элементам)
y=f (…, i, p)
Валовый выпуск
A*x+y=x
Добавленная стоимость (по элементам)
va=f(…, x)
Индексы цен
p*(A*X)+va=p*X
Критерий сходимости
если/y-y1/=
Реальные финансовые ресурсы для потребления и накопления
i=f((va-t)/p,…)
y1=y
Переход к году Т+1
да
нет
А-матрица коэффициентов прямых затрат;
У-вектор конечного спроса;
х-вектор валовых выпусков;
Х-диагональная матрица валовых выпусков;
va-вектор добавленной стоимости;
p-вектор цен;
d-заданное значение точности расчета;
f-эконометрические функции;
t-налоговые выплаты;
i-реальные финансовые ресурсы;
…-прочие факторы
36

В технологическом смысле модель RIM – это набор программ, которые дают возможность пользователю проводить вариантные расчеты по модели на компьютерах типа PC IBM. Модель реализована в операционных средах MSDOS и Windows 95.
Для реализации модели были использованы пакеты программ G и INTERDYME (Названные пакеты разработаны и поддерживаются специалистами некоммерческой организации INFORUM Университета штата Мериленд (США)). Пакет программ G является пакетом программ регрессионного анализа и позволяет строить эконометрические модели. Пакет INTERDYME предназначен для построения межотраслевых динамических макроэкономических моделей. Пакет позволяет пользоваться регрессионными уравнениями, получаемыми в G, и таким образом строить межотраслевые модели с включением в систему уравнений регрессионных уравнений макропеременных, отдельных показателей МОБ и иерархически более низких, чем межотраслевые, экономических показателей. Кроме того, данная программная среда позволяет:
– поддерживать большие банки данных (сотни тысяч динамических рядов) (в модели RIM сегодня более двух тысяч рядов);
– пользоваться средствами матричной алгебры;
– оперативно экзогенно фиксировать динамику отраслевых показателей и макропеременных, являющихся эндогенными;
– решать системы линейных уравнений методом Зейделя.
Математическое обеспечение
37

Технологическая схема работы с моделью
38

Важнейшей задачей проводимого исследования является выявление воздействия на экономику каждого из предложенных МЭРТ параметров сценарных условий. При этом важно обеспечить сопоставимость результатов и определенное единообразие расчетов. Необходимо также, чтобы влияние того или иного фактора было оценено в чистом виде и не возникало сложностей с интерпретацией и тем более с расщеплением влияний различных факторов.
В этой связи была предложена следующая методика.
39

40

Влияние на экономическое развитие (“Нулевой вариант”)
41

Динамика изменения ВВП, цены 1997 г. («нулевой вариант»)
42

43

Динамика значений ИПЦ («нулевой вариант»), 1997 г. - 1

Результаты расчетов по модели показывают, что влияние каждого отдельного параметра сценарных условий на экономику России (за исключением темпов роста мировой экономики) не очень велико. В то же время важно оценить совместный эффект воздействия на российскую экономику всех параметров сценарных условий.
В этой связи был проведен специальный расчет в рамках которого все параметры сценарных условий были приняты на уровне более благоприятного второго варианта сценарных условий МЭРТ. Результаты этого расчета можно назвать вариантом сценарных условий 2.
Для того,чтобы почувствовать меру совместного воздействия всех параметров сценарных условий, сравним этот вариант расчетов еще с двумя вариантами. Один из них – нулевой вариант. Другой – вариант воздействия на российскую экономику динамики мировой экономики. Позитивное воздействие именно этого параметра сценарных условий на экономическую динамику в России оказалось наибольшим по сравнению с другими рассмотренными факторами.

Динамика ВВП по вариантам

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
1.Заданные параметры сценарных условий обеспечивают определенное повышение экономической динамики по сравнению с нулевым вариантом.
2.Основной позитивный вклад в экономическую динамику вносит параметр динамики мировой экономики. При этом его влияние, оцененное по модельным расчетам представляется несколько завышенным.
3.Действие остальных параметров сценарных условий в сумме приводит к небольшому вычету из экономического роста.
4.Куммулятивное воздействие параметров сценарных условий зафиксированное во втором варианте МЭРТ в среднесрочной перспективе может обеспечить не более 1% среднегодовых темпов прироста ВВП.
5.Основными факторами (параметрами) обеспечения экономического роста в среднесрочной перспективе являются факторы находящиеся за пределами перечня параметров, определенных в сценарных условиях. К числу такого рода факторов можно отнести: параметры денежно-кредитной политики, регулируемые параметры доходов населения, параметры налогово-бюджетной политики; параметры государственного потребления, параметры эффективности использования ресурсов и научно-технического прогресса.