Криптовалюта. Биткойн
Введение В последнее время анализ Биткойна получил много внимания. Это можно объяснить его инновационными особенностями, простотой, прозрачностью и его растущей популярностью (Urquhart, 2016), а с момента его введения он поставил большие проблемы и возможности для политиков, экономистов, предпринимателей и потребителей (Dyhrberg, 2016b). Биткойн, вероятно, самая успешная и, вероятно, наиболее спорная - схема виртуальной валюты на сегодняшний день Методология где rt - возврат цены биткойнов в день t, ut - это ошибка, zt - процесс белого шума, ht - условное стандартное отклонение. Модели, используемые в этом исследовании, состоят из модели авторегрессии для условного среднего и типа GARCH первого порядка