Эконометрика как наука

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Биккин Х. М. , Шашкин С. Ю. Эконометрика. Учебные материалы для самостоятельной работы и практических занятий. Екатеринбург, 2004.
2. Бородич С. А.. Эконометрика: Учеб. побие. Минск: Новое издание 2001.
3. Эконометрика. Учебник для вузов. Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Практикум по эконометрике: Учебное пособие. Под ред. И. И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика 2002.
5. Левин Д. М. и др. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel. 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс» 2004.

6. Кремер Н. Ш.. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
7. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов. 7-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2000.
8. Кремер Н.Ш., Путко Б.А.. Эконометрика: Учебник для вузов. Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
9. Луговская Л. В. Эконометрика в вопросах и ответах: учеб. пособие. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.

1. Эконометрика как наука.
История, современное состояние и будущее эконометрики. Методология эконометрического моделирования

1
Эконометрика - это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязи экономических явлений и процессов.
Эконометрика занимается выявлением наблюдаемых в экономической жизни конкретных количественных закономерностей, применяя для этой цели методы математической статистики. Эта наука представляет собой «сплав» экономической теории, статистики и математических методов, включая методы компьютерного анализа.
Как наука, эконометрика возникла в конце 1930 г. благодаря усилиям американского экономиста И. Фишера и норвежского статистика Р. Фриша, который и ввел в научный оборот термин «Эконометрика».

2
Если абстрагироваться от нюансов, то задачей эконометриста является проверка справедливости данной экономической теории, основываясь на реальных экономических данных и аппарате аналитической статистики.
В принципе постановка задачи эконометрики совершенно аналогична постановке задачи проверки некоторой теории в любой из естественных наук (например физике , химии, биологии или астрономии). Однако имеются и существенные различия. В естественных науках широко применяется эксперимент (за исключением астрономии), а в экономике эксперимент невозможен.

3
Так как эконометрист имеет дело с данными не экспериментальной природы, то он не может получить данных больше чем у него есть. В то же самое время методы математической статистики, такие как теория оценивания и проверка статистических гипотез развиты для экспериментальных наук и не могут в безоглядно применяться в эконометрике.
По этой причине актуален даже и такой вопрос: учитывая непредсказуемость поведения человеческих индивидуумов, можно ли надеяться на выявление закономерностей в их поведении?

4
Другая проблема состоит в том как накапливать и передавать экономические знания следующим поколениям. Опыт естественных наук убедительно доказывает, что самым точным и кратким способом передачи знаний является их передача в формализованной математической форме. Эконометрика как раз и занимается установлением связи между переменными, фигурирующими в экономической теории. Уже в настоящее время есть впечатляющие результаты.
За разработки в области эконометрики вручены нобелевские премии Р. Фришу и Я. Тинбергену (1969 г.), Л. Клейну (1980 г.), Т. Хаавельмо (1989г.) и Дж. Хекману и Д. Макфаддену в 2000 г.

5
С другой стороны специфика деятельности экономиста состоит в том, что ему приходится работать в условиях неполноты информации. В реальной жизни действует большое число факторов. Действие некоторых из них вы в состоянии учесть, а другие оказывают влияние на итоговый результат помимо вашей воли и предвидеть их влияние в каждом конкретном случае не представляется возможным (например, погода в сельскохозяйственном производстве).
Спрашивается как применять в этих условиях научно обоснованные экономические и управленческие решения. Ответ на этот вопрос должен давать эконометрический анализ.

6
В экономике связь между факторными и результативными признаками является стохастической, а не функциональной.
Функциональной называют такую связь, при которой имеется однозначное соответствие между признаками.
При стохастической связи причинная зависимость между факторными и результативными признаками проявляется не в каждом отдельном случае, а лишь при большом числе наблюдений. В каждом конкретном случае при изменении одной переменной вторая может принимать в определенных пределах любые значения с некоторой вероятностью.

7
Корреляционной связью называют такой частный случай стохастической связи, при которой различным значениям факторного признака соответствуют различные средние значения результативного признака.
По аналитическому выражению связи могут быть линейными и нелинейными.
Если связь между явлениями может быть приближенно выражена прямой линией, то связь называется линейной, если же она выражается уравнением какой-либо другой линии (параболы, гиперболы и т. д.), то связь называют нелинейной.

8
Рассмотрим простой пример. Пусть имеются данные о годовом располагаемом доходе и годовых расходах на личное потребление (в 1999 г., в условных единицах) для 20 семей (данные представлены на след. Слайде).
Требуется выяснить существует ли взаимосвязь между располагаемым доходом и расходами на личное потребление.

9
Обозначения: DPI ( disposable personal income) - доходы PC (personal consumption) - расходы; усл. ед.

10
График поля корреляции

10 а
Построение линейной модели

11
Ясно, что по приведенным эмпирическим данным можно построить разные модели связи располагаемых доходов и расходов на личное потребление признаков. Тогда невольно возникает вопрос:
Зачем строятся модели? Как выбрать правильную модель?
Ответ на него частично уже был дан, но приведем еще раз основные аргументы использования эконометрического анализа в экономике:

12
1. Первый шаг в понимании экономической системы состоит в построении теоретической модели функционирования этой системы. Поэтому создание модели нужно для самой экономики.
2. Модели упрощают реальность. В них включаются только основные, принципиальные для функционирования модели механизмы, связывающие между собой результативные и факторные признаки.

13
3. Созданная экономическая модель должна быть проверена с помощью реального наблюдательного материала (в этом и состоит главная задача эконометрики)
4. Если установлено, что модель состоятельна, то она позволяет осуществлять прогноз, помогая специалисту принять обоснованное решение;
5. Формализованная математическая запись в наиболее точной форме передает связь между изучаемыми признаками и позволяет накапливать и передавать знания.

14
Таким образом, одной из основных задач эконометрики является установление математического уравнения, связывающего между собой переменные экономической теории и оценка степени достоверности получающихся результатов.
Для решения этой задачи эконометрика использует весь арсенал методов теории вероятностей и математической статистики