Развитие двухуровневого доступа к торгам на ЕТС: лимиты, порядок расчетов, особенности учета операций

Система управления рисками (1)
Система управления рисками в рамках Двухуровневого доступа
В ходе торгов в Торгово-Клиринговой системе в разрезе каждого Расчетного кода:
Осуществляется учет всех позиций:
«По сделкам»;
«Средства»;
«Позиции по датам исполнения»;
«Под исполнение TOD»;
«Лимит, обеспеченный ФПР»;
«Торговый лимит»
и т.д.
Проводится контроль заявок на обеспеченность и расчет Единого лимита;
Обеспечивается Установка прав на идентификаторы пользователей;
Развитие двухуровневого доступа к торгам на ЕТС

Система управления рисками (2)
Система управления рисками в рамках Двухуровневого доступа
Лимит Участника Фонда покрытия рисков Клирингового центра
Участник Фонда покрытия рисков имеет право в ходе торгов перераспределять Лимит Фонда покрытия рисков между своими Расчетными кодами (запрос по ЭДО или на бумажном носителе).
Результат перераспределение Лимита Фонда покрытия рисков действует до отмены его Участником клиринга или Клиринговым центром.
Торговый лимит (дополнительное ограничение рисков)
В ходе торгов Участникам клиринга имеет право установить Торговый лимит по каждому Расчетному коду (запрос по ЭДО или на бумажном носителе).
Если значение Торгового лимита установлено, то он действует до его отмены Участником клиринга.
Развитие двухуровневого доступа к торгам на ЕТС

Система управления рисками (3)
Система управления рисками в рамках Двухуровневого доступа
Ведение лицевых счетов в Клиринговом центре
В Клиринговом центре бухгалтерский учет операций на Валютном рынке проводится в разрезе каждого Расчетного кода.
Под каждый Расчетный код открывается отдельная группа счетов по учету сделок, депонированных средств и Компенсационных взносов и т.п.
По итогам торгов в разрезе каждого Расчетного кода рассчитываются:
Итоговые нетто-требования и нетто-обязательства по всем валютам;
Требования по уплате Комиссионного вознаграждения;
Нетто-требования и нетто-обязательства по датам исполнения;
Требования и обязательства по уплате (возврату) Компенсационных взносов.
Развитие двухуровневого доступа к торгам на ЕТС

Регламент торгов и расчетов (1)
Особенности участия в торгах и документы
Ранний выход из торгов
Выход из торгов по инструментам TOD и/или TOM возможен отдельно по каждому Расчетному коду (запрос по ЭДО или на бумажном носителе).
Отчетные документы
Информация в отчетных документах группируется в рамках Расчетных кодов.
В случае раннего выхода из торгов Участником клиринга по отдельным Расчетным кодам отчетные документы формируются отдельно по каждому Расчетному коду.
Пример: у Участника клиринга 3 (три) Расчетных кода, по одному из Расчетных кодов Участник клиринга направил Заявление на ранние расчеты, 2 (два) других Расчетных кода завершили торги по TOD в штатное время. Отчетные документы будут направлены отдельно по первому Расчетному коду и отдельно по двум оставшимся.
Развитие двухуровневого доступа к торгам на ЕТС

Регламент торгов и расчетов (2)
Особенности участия в торгах и расчеты
Регламент расчетов
Расчеты по итогам клиринга проводятся отдельно по каждому Расчетному коду.
Взаимозачет требований и обязательств, учитываемых по Расчетным кодам НКЦ не проводится.
Перевод средств между Расчетными кодами
Участникам клиринга имеет право в ходе торгов переводить депонированные средства между Расчетными кодами, направив запрос в Клиринговый центр (запрос по ЭДО или на бумажном носителе).
Перевод средств между Расчетными кодами допускается случае, если это не приведет к отрицательному Единому лимиту по Расчетному коду, с которого списываются денежные средства.
Дополнительная сессия
Дополнительные сессии проводятся в разрезе каждого Расчетного кода.
Развитие двухуровневого доступа к торгам на ЕТС

Регламент торгов и расчетов (3)
Особенности расчета Комиссионного вознаграждения
Оборотные части комиссий
Расчет обязательств по уплате оборотной части Комиссионного вознаграждения проводится в разрезе каждого Расчетного кода.
Действие тарифного плана по сделкам СВОП распространяется на все сделки, заключаемые по всем Расчетным кодам в рамках Регистрационного кода.
Фиксированные и постоянные части комиссионного вознаграждения
Минимальная комиссия (20 000 рублей): рассчитывается исходя из общей суммы комиссионного вознаграждения по всем Расчетным кодам, в рамках Регистрационного кода. Взимается по Основному Расчетному коду.
Постоянная часть комиссии по сделкам СВОП: взимается по Основному Расчетному коду.
Фиксированная комиссия ИТС: взимается по Основному Расчетному коду.
Развитие двухуровневого доступа к торгам на ЕТС