Слайд 2Ссудный процент
Ссудный процент (от латинского pro centrum, то есть за сто, сотая
![Ссудный процент Ссудный процент (от латинского pro centrum, то есть за сто,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-1.jpg)
часть какой-то общности) – сложная экономическая категория, отражающая отношения, складывающиеся между кредитором и заемщиком в процессе движения ссудного капитала (ссуженной стоимости) и отражающий своеобразную цену кредита
Слайд 3Ссудный процент
Одним из самых древних упоминаний о нормировании уровня ссудного процента является
![Ссудный процент Одним из самых древних упоминаний о нормировании уровня ссудного процента](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-2.jpg)
Законник Хаммурапи (середина XVIII в. до н.э.), в котором содержатся следующие ограничения на величину ссудного процента: 20% годовых по денежным займам и 33% по товарным, в первую очередь, зерновым.
Слайд 4Ссудный процент
Одно из первых упоминаний о регулировании ссудного процента на Руси, встречается
![Ссудный процент Одно из первых упоминаний о регулировании ссудного процента на Руси,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-3.jpg)
в Уставе Владимира Мономаха (начало XII в.). Данный документ определял возможность взимания с заемщика суммы, составляющей от 20 до 50%, в зависимости от объекта кредитования и иных условий. В случае установления более высокого процента (более, чем три реза), должнику разрешалось вообще не возвращать долга.
Слайд 5Формирование ссудного процента
Д – Т – Д',
или
Д – Т [(С
![Формирование ссудного процента Д – Т – Д', или Д – Т](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-4.jpg)
+ V) + m] – Д‘
Д – Д',
или
Д' = Д + ∆Д
Слайд 6Функции ссудного процента
- Перераспределительная
- Стимулирующая
![Функции ссудного процента - Перераспределительная - Стимулирующая](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-5.jpg)
Слайд 7Границы ссудного процента
Экономические границы ссудного
процента определяются:
- нижняя – уровень
![Границы ссудного процента Экономические границы ссудного процента определяются: - нижняя – уровень](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-6.jpg)
рентабельности кредитора
- верхняя – уровень
рентабельности заемщика
Слайд 8Факторы, формирующие величину ссудного процента
■ уровень деловой активности в экономике
■ уровень доверия
![Факторы, формирующие величину ссудного процента ■ уровень деловой активности в экономике ■](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-7.jpg)
к государству, правительству
■ уровень инфляции.
■ фискальная и денежно-кредитная политика
■ степень открытости национального рынка и уровень привлекательности национальной денежной единицы
■ характер совершаемой кредитной сделки
Слайд 9Банковские
процентные ставки
● ставки, устанавливаемые Центральным банком
● ставки, складывающиеся на межбанковском рынке
●
![Банковские процентные ставки ● ставки, устанавливаемые Центральным банком ● ставки, складывающиеся на](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-8.jpg)
ставки, устанавливаемые кредитными институтами по операциям, проводимым с нефинансовым сектором экономики
Слайд 10Критерии классификации
ссудного процента 1-3
1. Возмещаемость инфляционных потерь:
реальная и номинальная ставка
2.
![Критерии классификации ссудного процента 1-3 1. Возмещаемость инфляционных потерь: реальная и номинальная](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-9.jpg)
Фиксированность ставки:
фиксированная и плавающая ставка
3. Учет налоговых отчислений:
нетто-ставки и брутто-ставка
Слайд 11Критерии классификации
ссудного процента 4-5
4. Капитализация процентов:
- простая ставка
-
![Критерии классификации ссудного процента 4-5 4. Капитализация процентов: - простая ставка -](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-10.jpg)
сложная ставка (композиционный
процент)
5. Способ взимания:
- инвестиционная ставка
- дисконтной ставки
Слайд 12Формула расчета
дисконтной ставки
Ст х Дн
Σ = Кр х (1
![Формула расчета дисконтной ставки Ст х Дн Σ = Кр х (1](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-11.jpg)
- ),
100 х 360
где: Σ – величина реально полученного кредита;
Кр – сумма, обязательная к возвращению кредитору;
Ст – размер дисконтной ставки;
Дн – количество дней, пользования кредитом.
Слайд 13Ставки, устанавливаемые Центральным банком
- Ставка рефинансирования
- Официальная учетная (переучетная) ставка
-
![Ставки, устанавливаемые Центральным банком - Ставка рефинансирования - Официальная учетная (переучетная) ставка](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-12.jpg)
Ставка РЕПО
- Ломбардная ставка
Слайд 14Ставка рефинансирования
Ставка рефинансирования – процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет
![Ставка рефинансирования Ставка рефинансирования – процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-13.jpg)
кредиты банковскому сектору национальной экономики, включающего как банковские институты, так и не банковские кредитные организации
Слайд 15Ставка рефинансирования влияет на:
■ уровень инфляции
■ величина ссудного процента в национальной
![Ставка рефинансирования влияет на: ■ уровень инфляции ■ величина ссудного процента в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-14.jpg)
экономике
■ валютный курс национальной денежной единицы
Слайд 16Учетная ставка
Официальная учетная (переучетная) ставка отражает операции по переучету векселей центральным банком
![Учетная ставка Официальная учетная (переучетная) ставка отражает операции по переучету векселей центральным банком от коммерческих банков](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-15.jpg)
от коммерческих банков
Слайд 17 Ставка РЕПО
ставка РЕПО (repo rate) устанавливается по операциям покупки государственных долговых
![Ставка РЕПО ставка РЕПО (repo rate) устанавливается по операциям покупки государственных долговых](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-16.jpg)
обязательств (облигаций, казначейских векселей и т.д.) центральным банком у иных кредитных институтов (как национальных, так и иностранных)
Слайд 18 Ломбардная ставка
ломбардная ставка (ломбард-ставка, процент-ломбард), фиксированная ставка, устанавливаемая Советом Директоров
![Ломбардная ставка ломбардная ставка (ломбард-ставка, процент-ломбард), фиксированная ставка, устанавливаемая Советом Директоров Банка](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-17.jpg)
Банка России и используемая в случае кредитования центральным банком коммерческих банков под залог государственных ценных бумаг РФ
Слайд 19Ставки межбанковского рынка
Ставка ЛИБОР (LIBOR)
Ставка ЛИБИД (LIBID)
Ставка МИБОР (МIBOR)
Ставка МИБИД (МIBID)
Ставка
![Ставки межбанковского рынка Ставка ЛИБОР (LIBOR) Ставка ЛИБИД (LIBID) Ставка МИБОР (МIBOR)](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-18.jpg)
МИАКР (MIACR)
Ставка ИНСТАР (INSTAR)
Слайд 20Ставка ЛИБОР (LIBOR)
ЛИБОР (LIBOR - London Interbank Offered Rate ) – процентная
![Ставка ЛИБОР (LIBOR) ЛИБОР (LIBOR - London Interbank Offered Rate ) –](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-19.jpg)
ставка, отражающая предложение на межбанковском рынке депозитов (продажа денежных ресурсов стандартными суммами)
Расчет ставки ЛИБОР производится Британской Банковской Ассоциацией
(British Bankers' Association - ВВА)
Слайд 21Ставка ЛИБОР (LIBOR)
Набор валют:
∙ американский доллар (USD);
∙ японская иена (JPY);
∙ английский
![Ставка ЛИБОР (LIBOR) Набор валют: ∙ американский доллар (USD); ∙ японская иена](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-20.jpg)
фунт стерлингов (GBP);
∙ евро (EUR);
∙ швейцарский франк (CHF);
∙ канадский доллар (CAD);
∙ австралийский доллар (AUD);
∙ датская крона (DKK);
∙ новозеландский доллар (NZD).
Слайд 22Ставка ЛИБИД (LIBID)
ЛИБИД (LIBID - London Interbank Bid Rate) - показывает средний
![Ставка ЛИБИД (LIBID) ЛИБИД (LIBID - London Interbank Bid Rate) - показывает](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-21.jpg)
уровень процентной ставки при покупке межбанковских кредитов (встречная тенденция по сравнению с ЛИБОР)
Слайд 23Ставка МИБОР (МIBOR)
МИБОР (Moscow Interbank Offered Rate – MIBOR) отражает предложение межбанковских
![Ставка МИБОР (МIBOR) МИБОР (Moscow Interbank Offered Rate – MIBOR) отражает предложение](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-22.jpg)
депозитов на московском рынке
Рассчитывается как средняя процентная ставка от ежедневно заявляемых крупнейшими московскими банками ставок размещения межбанковских кредитов.
Слайд 24Ставка МИБИД (МIBID)
МИБИД (Moscow Interbank Bid Rate - MIBID) - средняя процентная
![Ставка МИБИД (МIBID) МИБИД (Moscow Interbank Bid Rate - MIBID) - средняя](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-23.jpg)
ставка, объявляемая крупнейшими московскими банками при покупке межбанковских кредитов
Расчет ставок МИБОР и МИБИД ведется в России с начала 1993 года
Слайд 25Ставка МИАКР (MIACR)
МИАКР (Moscow Interbank Actual Credit Rate - MIACR) определяется как
![Ставка МИАКР (MIACR) МИАКР (Moscow Interbank Actual Credit Rate - MIACR) определяется](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-24.jpg)
средневзвешенная по объемам фактически заключенных сделок на межбанковском кредитном рынке
Рассчитывается Банком России с сентября 1994г.
Слайд 26Ставка ИНСТАР (INSTAR)
Ставка ИНСТАР (Interbank Short-Term Actual Rate - INSTAR) определяется Межбанковским
![Ставка ИНСТАР (INSTAR) Ставка ИНСТАР (Interbank Short-Term Actual Rate - INSTAR) определяется](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-25.jpg)
финансовым домом (МФД) и отражает процентные ставки московского межбанковского рынка, рассчитываемые по результатам реальных сделок, заключенных банками
Слайд 27Депозитная ставка зависит от:
● средней нормы доходности финансовых операций;
● уровня конкуренции в
![Депозитная ставка зависит от: ● средней нормы доходности финансовых операций; ● уровня](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-26.jpg)
банковском секторе экономики;
● величины срока размещения ресурсов;
● репутации и имиджа банка-заемщика;
● глубины партнерских взаимоотношений банка и вкладчика;
● размера ставки рефинансирования;
● уровня инфляционных ожиданий;
● уровня деловой и кредитной активности в обществе.
Слайд 28Кредитная ставка зависит от:
● величины депозитного процента;
● уровня рискованности выдаваемого кредита;
● цели
![Кредитная ставка зависит от: ● величины депозитного процента; ● уровня рискованности выдаваемого](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-27.jpg)
и срока кредита;
● размера кредита;
● порядка обеспечения выданной ссуды;
● степени развитости рынка долговых ценных бумаг;
● глубины интегрированности национального кредитного рынка в мировой;
● привлекательности национальной денежной единицы как для резидентов, так и не резидентов.
Слайд 29Процентная маржа
Процентная маржа - разница между процентами, полученными от размещения кредитов и
![Процентная маржа Процентная маржа - разница между процентами, полученными от размещения кредитов](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-28.jpg)
процентами уплаченными по депозитам
Величина процентной маржи подвержена процентному риску
Слайд 30Процентный риск
Процентный риск - часть системы банковских рисков, возникающий в процессе колебания
![Процентный риск Процентный риск - часть системы банковских рисков, возникающий в процессе](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-29.jpg)
процентных ставок на рынке. Данное изменение ставок может привести к уменьшению, или полной потере прибыли кредитным институтом
Слайд 31Процентный СПРЭД
Процентный СПРЭД - определение разницы между средневзвешенной ценой активов и
![Процентный СПРЭД Процентный СПРЭД - определение разницы между средневзвешенной ценой активов и](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-30.jpg)
средневзвешенной стоимостью пассивов. Один из способов хеджирования процентного риска
Слайд 32ГАП (ГЭП)
ГАП (от англ. gap – разрыв, расхождение) предполагает управление активами и
![ГАП (ГЭП) ГАП (от англ. gap – разрыв, расхождение) предполагает управление активами](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/337421/slide-31.jpg)
пассивами банка, чувствительными к рыночным колебаниям величины процентной ставки