Ссудный процент

Содержание

Слайд 2

Ссудный процент

Ссудный процент (от латинского pro centrum, то есть за сто, сотая

Ссудный процент Ссудный процент (от латинского pro centrum, то есть за сто,
часть какой-то общности) – сложная экономическая категория, отражающая отношения, складывающиеся между кредитором и заемщиком в процессе движения ссудного капитала (ссуженной стоимости) и отражающий своеобразную цену кредита

Слайд 3

Ссудный процент

Одним из самых древних упоминаний о нормировании уровня ссудного процента является

Ссудный процент Одним из самых древних упоминаний о нормировании уровня ссудного процента
Законник Хаммурапи (середина XVIII в. до н.э.), в котором содержатся следующие ограничения на величину ссудного процента: 20% годовых по денежным займам и 33% по товарным, в первую очередь, зерновым.

Слайд 4

Ссудный процент

Одно из первых упоминаний о регулировании ссудного процента на Руси, встречается

Ссудный процент Одно из первых упоминаний о регулировании ссудного процента на Руси,
в Уставе Владимира Мономаха (начало XII в.). Данный документ определял возможность взимания с заемщика суммы, составляющей от 20 до 50%, в зависимости от объекта кредитования и иных условий. В случае установления более высокого процента (более, чем три реза), должнику разрешалось вообще не возвращать долга.

Слайд 5

Формирование ссудного процента

Д – Т – Д',
или
Д – Т [(С

Формирование ссудного процента Д – Т – Д', или Д – Т
+ V) + m] – Д‘
Д – Д',
или
Д' = Д + ∆Д

Слайд 6

Функции ссудного процента

- Перераспределительная
- Стимулирующая

Функции ссудного процента - Перераспределительная - Стимулирующая

Слайд 7

Границы ссудного процента

Экономические границы ссудного
процента определяются:
- нижняя – уровень

Границы ссудного процента Экономические границы ссудного процента определяются: - нижняя – уровень
рентабельности кредитора
- верхняя – уровень
рентабельности заемщика

Слайд 8

Факторы, формирующие величину ссудного процента

■ уровень деловой активности в экономике
■ уровень доверия

Факторы, формирующие величину ссудного процента ■ уровень деловой активности в экономике ■
к государству, правительству
■ уровень инфляции.
■ фискальная и денежно-кредитная политика
■ степень открытости национального рынка и уровень привлекательности национальной денежной единицы
■ характер совершаемой кредитной сделки

Слайд 9

Банковские процентные ставки

● ставки, устанавливаемые Центральным банком
● ставки, складывающиеся на межбанковском рынке

Банковские процентные ставки ● ставки, устанавливаемые Центральным банком ● ставки, складывающиеся на
ставки, устанавливаемые кредитными институтами по операциям, проводимым с нефинансовым сектором экономики

Слайд 10

Критерии классификации ссудного процента 1-3

1. Возмещаемость инфляционных потерь:
реальная и номинальная ставка
2.

Критерии классификации ссудного процента 1-3 1. Возмещаемость инфляционных потерь: реальная и номинальная
Фиксированность ставки:
фиксированная и плавающая ставка
3. Учет налоговых отчислений:
нетто-ставки и брутто-ставка

Слайд 11

Критерии классификации ссудного процента 4-5

4. Капитализация процентов:
- простая ставка
-

Критерии классификации ссудного процента 4-5 4. Капитализация процентов: - простая ставка -
сложная ставка (композиционный
процент)
5. Способ взимания:
- инвестиционная ставка
- дисконтной ставки

Слайд 12

Формула расчета дисконтной ставки

Ст х Дн
Σ = Кр х (1

Формула расчета дисконтной ставки Ст х Дн Σ = Кр х (1
- ),
100 х 360
где: Σ – величина реально полученного кредита;
Кр – сумма, обязательная к возвращению кредитору;
Ст – размер дисконтной ставки;
Дн – количество дней, пользования кредитом.

Слайд 13

Ставки, устанавливаемые Центральным банком

- Ставка рефинансирования
- Официальная учетная (переучетная) ставка
-

Ставки, устанавливаемые Центральным банком - Ставка рефинансирования - Официальная учетная (переучетная) ставка
Ставка РЕПО
- Ломбардная ставка

Слайд 14

Ставка рефинансирования

Ставка рефинансирования – процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет

Ставка рефинансирования Ставка рефинансирования – процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет
кредиты банковскому сектору национальной экономики, включающего как банковские институты, так и не банковские кредитные организации

Слайд 15

Ставка рефинансирования влияет на:

■ уровень инфляции
■ величина ссудного процента в национальной

Ставка рефинансирования влияет на: ■ уровень инфляции ■ величина ссудного процента в
экономике
■ валютный курс национальной денежной единицы

Слайд 16

Учетная ставка

Официальная учетная (переучетная) ставка отражает операции по переучету векселей центральным банком

Учетная ставка Официальная учетная (переучетная) ставка отражает операции по переучету векселей центральным банком от коммерческих банков
от коммерческих банков

Слайд 17

Ставка РЕПО

ставка РЕПО (repo rate) устанавливается по операциям покупки государственных долговых

Ставка РЕПО ставка РЕПО (repo rate) устанавливается по операциям покупки государственных долговых
обязательств (облигаций, казначейских векселей и т.д.) центральным банком у иных кредитных институтов (как национальных, так и иностранных)

Слайд 18

Ломбардная ставка

ломбардная ставка (ломбард-ставка, процент-ломбард), фиксированная ставка, устанавливаемая Советом Директоров

Ломбардная ставка ломбардная ставка (ломбард-ставка, процент-ломбард), фиксированная ставка, устанавливаемая Советом Директоров Банка
Банка России и используемая в случае кредитования центральным банком коммерческих банков под залог государственных ценных бумаг РФ

Слайд 19

Ставки межбанковского рынка
Ставка ЛИБОР (LIBOR)
Ставка ЛИБИД (LIBID)
Ставка МИБОР (МIBOR)
Ставка МИБИД (МIBID)
Ставка

Ставки межбанковского рынка Ставка ЛИБОР (LIBOR) Ставка ЛИБИД (LIBID) Ставка МИБОР (МIBOR)
МИАКР (MIACR)
Ставка ИНСТАР (INSTAR)

Слайд 20

Ставка ЛИБОР (LIBOR)

ЛИБОР (LIBOR - London Interbank Offered Rate ) – процентная

Ставка ЛИБОР (LIBOR) ЛИБОР (LIBOR - London Interbank Offered Rate ) –
ставка, отражающая предложение на межбанковском рынке депозитов (продажа денежных ресурсов стандартными суммами)
Расчет ставки ЛИБОР производится Британской Банковской Ассоциацией
(British Bankers' Association - ВВА)

Слайд 21

Ставка ЛИБОР (LIBOR)

Набор валют:
∙ американский доллар (USD);
∙ японская иена (JPY);
∙ английский

Ставка ЛИБОР (LIBOR) Набор валют: ∙ американский доллар (USD); ∙ японская иена
фунт стерлингов (GBP);
∙ евро (EUR);
∙ швейцарский франк (CHF);
∙ канадский доллар (CAD);
∙ австралийский доллар (AUD);
∙ датская крона (DKK);
∙ новозеландский доллар (NZD).

Слайд 22

Ставка ЛИБИД (LIBID)

ЛИБИД (LIBID - London Interbank Bid Rate) - показывает средний

Ставка ЛИБИД (LIBID) ЛИБИД (LIBID - London Interbank Bid Rate) - показывает
уровень процентной ставки при покупке межбанковских кредитов (встречная тенденция по сравнению с ЛИБОР)

Слайд 23

Ставка МИБОР (МIBOR)

МИБОР (Moscow Interbank Offered Rate – MIBOR) отражает предложение межбанковских

Ставка МИБОР (МIBOR) МИБОР (Moscow Interbank Offered Rate – MIBOR) отражает предложение
депозитов на московском рынке
Рассчитывается как средняя процентная ставка от ежедневно заявляемых крупнейшими московскими банками ставок размещения межбанковских кредитов.

Слайд 24

Ставка МИБИД (МIBID)

МИБИД (Moscow Interbank Bid Rate - MIBID) - средняя процентная

Ставка МИБИД (МIBID) МИБИД (Moscow Interbank Bid Rate - MIBID) - средняя
ставка, объявляемая крупнейшими московскими банками при покупке межбанковских кредитов
Расчет ставок МИБОР и МИБИД ведется в России с начала 1993 года

Слайд 25

Ставка МИАКР (MIACR)

МИАКР (Moscow Interbank Actual Credit Rate - MIACR) определяется как

Ставка МИАКР (MIACR) МИАКР (Moscow Interbank Actual Credit Rate - MIACR) определяется
средневзвешенная по объемам фактически заключенных сделок на межбанковском кредитном рынке
Рассчитывается Банком России с сентября 1994г.

Слайд 26

Ставка ИНСТАР (INSTAR)

Ставка ИНСТАР (Interbank Short-Term Actual Rate - INSTAR) определяется Межбанковским

Ставка ИНСТАР (INSTAR) Ставка ИНСТАР (Interbank Short-Term Actual Rate - INSTAR) определяется
финансовым домом (МФД) и отражает процентные ставки московского межбанковского рынка, рассчитываемые по результатам реальных сделок, заключенных банками

Слайд 27

Депозитная ставка зависит от:

● средней нормы доходности финансовых операций;
● уровня конкуренции в

Депозитная ставка зависит от: ● средней нормы доходности финансовых операций; ● уровня
банковском секторе экономики;
● величины срока размещения ресурсов;
● репутации и имиджа банка-заемщика;
● глубины партнерских взаимоотношений банка и вкладчика;
● размера ставки рефинансирования;
● уровня инфляционных ожиданий;
● уровня деловой и кредитной активности в обществе.

Слайд 28

Кредитная ставка зависит от:

● величины депозитного процента;
● уровня рискованности выдаваемого кредита;
● цели

Кредитная ставка зависит от: ● величины депозитного процента; ● уровня рискованности выдаваемого
и срока кредита;
● размера кредита;
● порядка обеспечения выданной ссуды;
● степени развитости рынка долговых ценных бумаг;
● глубины интегрированности национального кредитного рынка в мировой;
● привлекательности национальной денежной единицы как для резидентов, так и не резидентов.

Слайд 29

Процентная маржа

Процентная маржа - разница между процентами, полученными от размещения кредитов и

Процентная маржа Процентная маржа - разница между процентами, полученными от размещения кредитов
процентами уплаченными по депозитам
Величина процентной маржи подвержена процентному риску

Слайд 30

Процентный риск

Процентный риск - часть системы банковских рисков, возникающий в процессе колебания

Процентный риск Процентный риск - часть системы банковских рисков, возникающий в процессе
процентных ставок на рынке. Данное изменение ставок может привести к уменьшению, или полной потере прибыли кредитным институтом

Слайд 31

Процентный СПРЭД

Процентный СПРЭД - определение разницы между средневзвешенной ценой активов и

Процентный СПРЭД Процентный СПРЭД - определение разницы между средневзвешенной ценой активов и
средневзвешенной стоимостью пассивов. Один из способов хеджирования процентного риска

Слайд 32

ГАП (ГЭП)

ГАП (от англ. gap – разрыв, расхождение) предполагает управление активами и

ГАП (ГЭП) ГАП (от англ. gap – разрыв, расхождение) предполагает управление активами
пассивами банка, чувствительными к рыночным колебаниям величины процентной ставки