Обработка по автоматическому утверждению выводов ДС

Цель обработки – утверждение поручений на вывод ДС.
Для достижения этой цели обработка:
Проверяет соответствует ли поручение клиента критериям автоматического вывода ДС.
Рассчитывает НДФЛ.
Определяет сумму доступную к выводу и при необходимости уменьшает сумму вывода и пересчитывает НДФЛ.
В момент попадания поручения в Журнал выводов обработка сразу проверяет его на соответствие критериям и пытается утвердить вне зависимости от даты вывода.
Путь в БО: Брокер Финам АО/ Банк Финам: Бэк-офис – Обработки – Административные – Утверждение поручений
Дневной лимит - сумма, в пределах которой обработка будет исполнять поручения на вывод ДС в течение дня в разрезе валюты.
Описание обработки

Правила работы обработки.
Обработка берет в работу только поручения в статусе:
Принято
На исполнении без пометки Утверждено
Обрабатываемые поручения подсвечиваются голубым цветом до тех пор, пока они не будут утверждены или отправлены на ручной разбор.
Всем поручениям присваивается очередь в разрезе:
Клиента
Валюты
Типа договора (ИИС/не ИИС)
Очередь присваивается в зависимости от рейтинга клиента. Самая высокая очередь у премиум клиентов, далее у тех, кто ранее был премиумом, остальные поручения ранжируются по дате и времени регистрации поручения от более раннего к более позднему.
По одному и тому же клиенту должна быть проставлена одинаковая очередь вне зависимости от количества поданных им поручений.
Новая очередь по клиенту начинает присваиваться с момента блокировки остальных поручений на вывод в Экспорте поручений в Банк-клиент/Diasoft.
Присваивается тот номер очереди, который был присвоен поручению, поданному этим же клиентом, раньше остальных.

Общая схема процесса утверждения выводов ДС.
Столбец «Автоматическое исполнение»

Шаг 1. Проверка соответствия критериям быстрого вывода.
Шаг 1 является подготовительным. Интервал работы – ежедневно с 07:00 до 18:30 по рабочим дням.
Не зависит от дневного лимита и от состояния обработки «включено/выключено».
Начиная с 07:00 каждые 5 минут одновременно обрабатывается 50 поручений.
В 07:05 следующие 50 поручений и так далее.
На Шаге 1 все поручения переводятся в статус «На исполнении».
Шаг 1 запускается по поручениям в любых валютах.
Происходит проверка поручений по следующим критериям (см. ниже). Если поручение не соответствует хотя бы одному критерию, то оно отправляется на ручной разбор.

Правила обработки поручений на шагах 2-5.
При состоянии «Включено» обработка запускается автоматически каждый рабочий день, согласно производственному календарю по расписанию.
Поручения обрабатываются по порядку в соответствие с очередью.
Поручения с общей очередью:
На 2 и 3 шаге обрабатываются одновременно.
На 4 шаге раздельно – от более раннего к более позднему.
На 5 шаге обрабатываются одновременно.
Поручения на 2-5 шаге недоступны для редактирования.
Поручения, оставленные на дополнительный разбор после 18:00 начинают обрабатываться со 2 шага.
Начиная с 10:03, каждые 5 минут в очередь на 2-5 шаг добавляется по 50 поручений.

Шаг 2. Проверка поручений на вывод, поданных клиентом.

Шаг 3. Расчет НДФЛ.

Шаг 4. Расчет суммы к выводу.
Шаг 4. Расчет суммы к выводу.
Поручения из одной очереди на 4 шаге обрабатываются по очереди.
Условие «были ли ранее отправлены другие поручения из очереди на ручной разбор» также проверяется и на 4 шаге.

Проверяем есть ли по счету:
Действующие заявки
Валютные пары с датой расчета Т+1 и более
Для фирмы Банк – есть ли центы
Рассчитываем показатели М и N.
Если М < 0, но М + о/р в валюте вывода в Т0 > 0, пробуем повторно рассчитать М после 18:00 (значок +?).
Сравниваем М и N

Проверяем является ли вывод срочным. Если да, то проверяем условие:
М- комиссия за срочный вывод >= N
Если условие выполнено или вывод не является срочным, то НДФЛ и сумма вывода не меняются, переходим к следующему пункту.
Сценарий М >= N: сумма вывода и НДФЛ не изменяются.

Сценарий М < N: сумма вывода уменьшается обработкой.
Если клиент подал несколько поручений на вывод, то поручение отправляется на ручной разбор.
Есть указан признак «Срочный вывод», то поручение отправляется на ручной разбор.
Если есть возможность за счет о/р не уменьшать сумму вывода, то поручение отправляется на пересчет после 18:00.

Сценарий М < N: сумма вывода уменьшается обработкой.
НДФЛ = 0, то сумма вывода равна М
Обновляем запись в Журнале НДФЛ с новым значением суммы вывода
Сумма вывода уменьшается из-за налога.
N - M <= НДФЛ, то Сумма вывода = М - НДФЛ
Если сумма вывода уменьшается не только из-за налога.
N – M > НДФЛ
Запускаем пересчет НДФЛ, сумму вывода считаем равную М.
Итоговая сумма вывода = М – НДФЛ (итоговый)

Проверяем, что сумма вывода для премиум клиентов не была уменьшена более, чем на 30%.
Проверяем, что исполнение вывода не приведет к созданию минуса по счету из-за о/р в Т0.

Расчет показателя Х
X = (B+C+Fee)/A, где
B - итоговое значение НДФЛ
С - сумма вывода
Fee - комиссия из поля "За срочный вывод"
А = Act - Moneyout - Tax, где
Act - значение параметра "Активы (сейчас)" из портфеля онлайн риска
Moneyout - сумма вывода по поручениям клиента с этого же клиентского счета, в данной очередности, рассчитанная обработкой ранее
Tax - сумма НДФЛ, по остальные поручениям клиента, поданным с того же клиентского счета, в данной очередности

Берем в расчет только те тарифы КУ, где удерживается комиссия от СЧА или ИД.

Критерии автоматического исполнения
Если у клиента нет услуги КУ и Х > 0.8, то проверяем следующие условия:
На счете отсутствуют остатки по ЦБ, валютным парам и ПИ.
Вывод не срочный.
Нет сделок в дату Т0.
Отсутствуют операции с датой исполнения равной Т-3 и менее с даты Т0:
Покупка/Продажа Валюты/ПИ/ЦБ.
Ввод/Вывод ЦБ
Перевод ЦБ
Расчет по ЦБ от сделки c ЦБ

Шаг 5.
Редактируем дату вывода на Т0 и утверждаем поручение.
Поручения из одной очереди утверждаются одновременно.