Факторный анализ торговых алгоритмов

Основные обозначения
Ot – цена открытия;
Ht – максимальная цена;
Lt - минимальная цена;
Ct – цена последней сделки;
Для дневных данных на ММВБ указанные цены вычисляются:
для фьючерсов с 10:01 до окончания основной сессии,
для акций – по сделкам в основной сессии;
сt=Ln(Ct)-Ln(Ct-1);
ht= Ln(Ht+ Lt )- Ln(Ht-1+ Lt-1 );
ct~at+stσnt, nt~N(0,1)
ht~At+Stσnt, nt~N(0,1)

Основные обозначения

Основные обозначения

Основные обозначения
Volt – первый член ОМП для параметра σ, вычисленной по последним N дням (N≥50, в нашем случае N=50) в предположении
АР(1)-модель ht=aht-1+εt
Volt ~DN εt

Основные обозначения

Тренды
Тренд вверх
Тренд вниз
10≤n≤30, n=10 в нашем случае.

Тренды

«Пила»
Если st~N(0,σ2) и k – четно, то

«Пила»

«Пила»
«Тренда нет» и ИЛИ
Знаменатель Fnct больше нуля и Fnct
Знаменатель Fnht больше нуля и Fnht

«АнтиПила»

«АнтиПила»
«Тренда нет» и ИЛИ
и

«Пила» - «АнтиПила»

Тренд - «Пила» - «АнтиПила»

Волатильность
max(Volt,Dnct)

Волатильность

Тренд - «Пила» - «АнтиПила»

Волатильность

Волатильность
max(Volt,Dnct)

«Карта» трендового алгоритма

«Карта» трендового алгоритма

Доходность

Просадка

«Карта» трендового алгоритма