Множественная регрессия и корреляция

Лекция 2. Множественная регрессия и корреляция
Автокорреляция остатков. Нарушение условия Гаусса-Маркова.
Статистика Дарбина-Уотсона.

Автокорреляция остатков
Сущность экономического прогнозирования
Если вид функции, описывающей систематическую составляющую, выбран неудачно, то последовательные значения ряда остатков могут не обладать свойствами независимости, так как они могут коррелировать между собой. В этом случае говорят, что существует автокорреляция остатков.
Существует несколько приемов обнаружения автокорреляции.
Наиболее распространен подход, опирающийся на критерий
Дарбина—Уотсона.
Тест Дарбина—Уотсона связан с проверкой гипотезы об отсутствии автокорреляции первого порядка, т.е. автокорреляции между соседними остаточными членами ряда.
Бордоусов О.В.
Московская Международная Академия

Тест Дарбина-Уотсона
Сущность экономического прогнозирования
Бордоусов О.В.
Московская Международная Академия

Тест Дарбина-Уотсона
Сущность экономического прогнозирования
Бордоусов О.В.
Московская Международная Академия

Тест Дарбина-Уотсона
Сущность экономического прогнозирования
Бордоусов О.В.
Московская Международная Академия

Тест Дарбина-Уотсона
Сущность экономического прогнозирования
Бордоусов О.В.
Московская Международная Академия

Тест Дарбина-Уотсона
Сущность экономического прогнозирования
Бордоусов О.В.
Московская Международная Академия

Литература
Основная литература
Эконометрика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов и др. ; под ред. В.Б. Уткина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 562 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991– Библиогр.: с. 473-477. – ISBN 978-5-394-02145-9. – Текст : электронный.
Сток, Д. Введение в эконометрику : учебник / Д. Сток, М. Уотсон ; под науч. ред. М.Ю. Турунцевой ; пер. с англ. В. Акимова, Б. Гафарова, М. Леонова и др. – Москва : Дело, 2015. – 865 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563248– Библиогр.: с. 787-793. – ISBN 978-5-7749-0865-3. – Текст : электронный.

Литература
Дополнительная литература
Орлова, И.В. Эконометрика: обучающий компьютерный практикум / И.В. Орлова, Л.А. Галкина, Д.Б. Григорович ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 123 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494918– Библиогр.: с. 118-119. – ISBN 978-5-907003-40-8. – Текст : электронный.
Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения. Учебно-практическое пособие, М., «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с.
Н.Ш.Кремер, Б.А. Путко Эконометрика, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. - 328 с. - таблица v стр. 316