Слайд 3Эндогенность
Для использования МНК необходимо, чтобы все регрессоры были экзогенны (иначе получим смещенные
![Эндогенность Для использования МНК необходимо, чтобы все регрессоры были экзогенны (иначе получим смещенные и несостоятельные оценки)](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-2.jpg)
и несостоятельные оценки)
Слайд 6Когда возникает эндогенность
![Когда возникает эндогенность](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-5.jpg)
Слайд 7Ошибка изменения регрессора
Замечание: если с ошибкой изменяется y, эндогенности не будет, будет
![Ошибка изменения регрессора Замечание: если с ошибкой изменяется y, эндогенности не будет, будет просто потеря точности.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-6.jpg)
просто потеря точности.
Слайд 8Пропущенная переменная
Проблема смещения из-за пропуска пропущенных переменных (если переменная пропущена, то она
![Пропущенная переменная Проблема смещения из-за пропуска пропущенных переменных (если переменная пропущена, то](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-7.jpg)
косвенно присутствует в ошибках уравнения)
Инструментальные переменные можно использовать, если нет данных по пропущенной переменной и нет данных по proxy – переменной.
Слайд 11Вывод
При наличии эндогенности мы не можем использовать МНК
![Вывод При наличии эндогенности мы не можем использовать МНК](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-10.jpg)
Слайд 12Инструментальные переменные (IV)
![Инструментальные переменные (IV)](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-11.jpg)
Слайд 16Двухшаговый МНК (метод инструментальных переменных)
![Двухшаговый МНК (метод инструментальных переменных)](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-15.jpg)
Слайд 19Как найти инструментальную переменную?
![Как найти инструментальную переменную?](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-18.jpg)
Слайд 20Проблема смещения из-за пропуска пропущенных переменных (если переменная пропущена, то она косвенно
![Проблема смещения из-за пропуска пропущенных переменных (если переменная пропущена, то она косвенно](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-19.jpg)
присутствует в ошибках уравнения)
Инструментальные переменные можно использовать, если нет данных по пропущенной переменной и нет данных по proxy – переменной.
Слайд 23Пример
Нам нужно придумать инструментальную переменную, которая коррелированна с уровнем образования, но некоррелированна
![Пример Нам нужно придумать инструментальную переменную, которая коррелированна с уровнем образования, но](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-22.jpg)
с уровнем таланта. Это сложная задача.
Например: насколько далеко индивид живет от колледжа.
Слайд 25Пример в R-studio
Как ценовые меры, используемые государством, повлияют на потребление сигарет?
При оценке
![Пример в R-studio Как ценовые меры, используемые государством, повлияют на потребление сигарет?](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-24.jpg)
модели
МНК мы предполагаем, что регрессор не коррелирует с ошибкой.
Но если это не так, нужно использовать двухшаговый МНК
Слайд 26Двухшаговый МНК
Выберем инструментальную переменную, которая влияет на цену, но не влияет на
![Двухшаговый МНК Выберем инструментальную переменную, которая влияет на цену, но не влияет](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-25.jpg)
спрос (акцизные сборы)
Можно ожидать, что акцизы будут хорошей инструментальной переменной (доказать это мы не сможем)
Слайд 27Двухшаговый МНК
Вот этот коэффициент уже можно еинтерпретировать как причинный, т.е. можно сказать,
![Двухшаговый МНК Вот этот коэффициент уже можно еинтерпретировать как причинный, т.е. можно](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1079621/slide-26.jpg)
что при увеличении цены на 1% потребление сигарет снизится на 1,5%.