Практикум №5 (вторая часть РГР). Построение эконометрических моделей нелинейной парной регрессии (НПР)

Сквозной пример:

Для рассматриваемого сквозного примера зависимости у от х
(между темпом роста валового внутреннего продукта РФ (ВВП) - Y и темпом роста капитальных вложений в основные фонды РФ (КВОФ) – X)
1.Найти вид уравнений НПР и рассчитать параметры следующих функций:
а) гиперболической ;
б) логарифмической;
в) степенной методом наименьших квадратов.
2. Оценить тесноту связи между переменными с помощью показателей корреляции и детерминации.
3. Охарактеризовать статистическую надежность результатов регрессионного анализа с использованием F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05. Сделать вывод о наибольшей значимости вида уравнения регрессии.
4. Для статистически значимого уравнения регрессии оценить значимость коэффициентов регрессии и корреляции по t-критерию Стьюдента при уровне значимости α = 0,05.
5. Сделать выводы о качестве полученных уравнений в сравнении с Y = 55,9 + 0,45X

а) Гиперболическая модель (нелинейная по…):_____________
Преобразование: и вид уравнения:
Составить план преобразования НПР в ЛПР
Формулы для параметров по МНК:
Б) Логарифмическая модель(нелинейная по…)_________________
Преобразование: и вид уравнения:
Формулы для параметров по МНК:
в) Степенная модель (нелинейная по…) : ___________________
Преобразование: и вид уравнения
Формулы для параметров по МНК: