Практикум №5 (вторая часть РГР). Построение эконометрических моделей нелинейной парной регрессии (НПР)

Слайд 2

Сквозной пример:

Сквозной пример:

Слайд 3

Для рассматриваемого сквозного примера зависимости у от х (между темпом роста валового

Для рассматриваемого сквозного примера зависимости у от х (между темпом роста валового
внутреннего продукта РФ (ВВП) - Y и темпом роста капитальных вложений в основные фонды РФ (КВОФ) – X)

1.Найти вид уравнений НПР и рассчитать параметры следующих функций: а) гиперболической ;
б) логарифмической;
в) степенной методом наименьших квадратов.
2. Оценить тесноту связи между переменными с помощью показателей корреляции и детерминации.
3. Охарактеризовать статистическую надежность результатов регрессионного анализа с использованием F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05. Сделать вывод о наибольшей значимости вида уравнения регрессии.
4. Для статистически значимого уравнения регрессии оценить значимость коэффициентов регрессии и корреляции по t-критерию Стьюдента при уровне значимости α = 0,05.
5. Сделать выводы о качестве полученных уравнений в сравнении с Y = 55,9 + 0,45X

Слайд 4

а) Гиперболическая модель (нелинейная по…):_____________

Преобразование: и вид уравнения:

Составить план преобразования НПР

а) Гиперболическая модель (нелинейная по…):_____________ Преобразование: и вид уравнения: Составить план преобразования
в ЛПР

Формулы для параметров по МНК:

Б) Логарифмическая модель(нелинейная по…)_________________

Преобразование: и вид уравнения:

Формулы для параметров по МНК:

в) Степенная модель (нелинейная по…) : ___________________

Преобразование: и вид уравнения

Формулы для параметров по МНК:

Имя файла: Практикум-№5-(вторая-часть-РГР).-Построение-эконометрических-моделей-нелинейной-парной-регрессии-(НПР).pptx
Количество просмотров: 47
Количество скачиваний: 0