Слайд 2Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях неопределенности выбора, представлены
![Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях неопределенности выбора, представлены](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/971966/slide-1.jpg)
ниже:
Критерий Вальда
Критерий «максимакса»
Критерий Гурвица
Критерий Сэвиджа
Слайд 31. Критерий Вальда
предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается
![1. Критерий Вальда предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/971966/slide-2.jpg)
та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события имеет наибольшее из минимальных значений.
Критерием Вальда руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист.
Слайд 42. Критерий «максимакса»
предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается
![2. Критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/971966/slide-3.jpg)
та альтернатива, которая из всех самых благоприятных ситуаций развития событий имеет наибольшее из максимальных значений.
Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты.
Слайд 53. Критерий Гурвица
позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности некоторым
![3. Критерий Гурвица позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/971966/slide-4.jpg)
средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина». Оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы:
А i=а *Э MAXi+ (1 — а) * Э MINi
Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно идентифицировать степень своих конкретных рисковых предпочтений путем задания значения альфа-коэффициента.
Слайд 64. Критерий Сэвиджа
предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается
![4. Критерий Сэвиджа предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/971966/slide-5.jpg)
та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь», в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий.
Критерий Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску.
Слайд 7Ограниченная рациональность
— понятие поведенческой экономики и психологии, которое подразумевает, что в
![Ограниченная рациональность — понятие поведенческой экономики и психологии, которое подразумевает, что в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/971966/slide-6.jpg)
процессе принятия решения человек испытывает ряд проблем, связанных с когнитивными ограничениями ума, недостатком времени и ресурсов.
Таким образом, действия людей не являются полностью рациональными. Согласно этой концепции, лица, принимающие решения, стремятся найти удовлетворительное решение, а не оптимальное.
Термин «Ограниченная рациональность» был введён американским экономистом Гербертом Саймоном. В книге «Модели моей жизни» Саймон указывает, что большинство людей рациональны только отчасти, и эмоциональны либо иррациональны в остальных ситуациях.