Понятие Марковского случайного процесса
ПОНЯТИЕ «Марковский случайный процесс» Случайный процесс, протекающий в системе S с дискретными состояниями s1, s2, …, si, …, называется марковским, если для любого момента времени t0 вероятность каждого из состояний системы в будущем (при t > t0), зависит только от ее состояния в настоящем (при t = t0), и не зависит от того, как система пришла в это состояние, т.е. не зависит от ее поведения в прошлом (при t t0 счетчик покажет то или иное количество километров (точнее, соответствующее количество денег) S1, зависит только от S0, но не зависит от того, в какие моменты времени изменялись показания счетчика до момента t0.