Международный рынок деривативов

Теоретические основы
Финансовые деривативы (financial derivatives) — инструменты торговли финансовым риском, цены которых привязаны к другому финансовому или реальному активу.
Активы
товары
акции
иностранная валюта
процентная ставка
Дериватив:
форварды и фьючерсы
свопы
опционы
согласно цели
Контракты типа форвардов (forward-type contracts)
Контракты типа опционов
(option-type contracts)

В 2018 — 7,124 трлн долл. (+21.2 %) по фьючерсам и 1,829 трлн долл.(+7.8%) по опционам.
В 2018 — 12,896 трлн долл.
(-16.5%,
2017 — 15,453).
Биржевая и внебиржевая торговля деривативами

Биржевая торговля деривативами сильнее всего сконцентрирована в США.
Источник: https://report2017.moex.com/ru/strategic/industry-overview
Топ-10 деривативных бирж, 2017 год
Топ-10 публичных бирж по капитализации

С 2011 года объем торговли контрактами типа фьючерсов превышает торговлю опционами
2.000.000.000
14.000.000.000
0
10.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
18.000.000.000
12.000.000.000
16.000.000.000
Фьючерсы
Опционы
Series
Series
+9%
+4%
Количество фьючерсов и опционов в обороте на биржах по всему миру выросло на 20,2% до 30,28 млрд контрактов в 2018, сделав рекорд.
Объем фьючерсов вырос на 15,6% до 17,15 млрд контрактов, в то время как объем опционов вырос на 26,8% до 13,13 млрд контрактов.
Источник: Futures Industry Association

Азия и Северная Америка лидируют по объему торгов на биржевом рынке деривативов
Годовая динамика биржевой активности по регионам 2009-2018 гг.
2018
Источник: Futures Industry Association
-17.8%
40.8%
6.7%
18.8%
27.1%
Total 20.2 %

Больше всего было заключено сделок по индексам акций и валютным категориям
Источник: Futures Industry Association
2018
Годовая динамика биржевой активности по категориям 2009-2018 гг.
-4.3%
1.9%
13.9%
-12.5%
3.1%
31.7%
14.8%
21.7%
32.8%
Total 20.2 %