НОВАЦИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ: зло или благо?
Что за новации: Базель III Повысили требования в качеству капитала Т.е. увеличили долю УК и нераспределенной прибыли в капитале Т1 и долю Т1 и общем капитале Повысили требования к достаточности капитала по Т1 до 6,5% и Т1+Т2 на 10,5% за счет буфера консервации капитала ввели контрциклический буфер – дополнительно до 2,5% (т.е. до 13%) для крупнейших банков вводятся дополнительные требования в размере 1% до 2,5% (т.е. до 15,5%) Существенно расширили покрытие рисков в формуле достаточности капитала Преимущественно за счет рыночного риска, а также расчет риска по кредитам в учетом стресса, повышенные требования к внебиржевым сделкам и т.п. Всего требования к акционерному капиталу, по оценке БК, выросли в 7(!) раз. Коэффициент левериджа = Капитал / Рискованные активы (без взвешивания) Два коэффициента ликвидности: Liquidity coverage ratio = ЛА / Отток средств за 30 дней в кризис > 100% Net stable funding ratio = Стабильные пассивы / Активы, нуждающиеся в стабильных пассивах > 100% Pillar 2: Усиление надзора: Надзор за расчетом капитала, риск менеджментом, корпоративным управлением, принятием рисков, агрегированием рисков, внедрение стресс-тестов Pillar 3: Усиление рыночной дисциплины Повышенная прозрачность по сложным финансовым операциям Что за новации: Банк России Внедрение Базеля-3: структура капитала, буферы капитала, леверидж, нормативы ликвидности, системно значимые банки Внедрение Базеля-2: внутренние кредитные рейтинги Транспарентность (Pillar 3 Базеля-2) Раскрытие структуры собственности банков Публикация данных о квалификации руководства банков Ответственность руководителей за недостоверную отчетность Риск-ориентированный надзор Консолидированный надзор Борьба со связанным кредитованием Борьба с техническими компаниями Централизация инспекционной деятельности банков Уполномоченные в кредитных организациях Унификация требований надзора и участия в ССВ Совершенствование залогового законодательства Совершенствование процедур ликвидации банков Приватизация госбанков