Эконометрика. Цели преподавания дисциплины

ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
✔обучение базовым статистическим методам, используемым при решении экономических задач;
✔ формирование навыков использования прикладных пакетов программ для применения указанных методов на практике

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория вероятностей
Математическая статистика
Вероятность
Случайная величина и закон её распределения
Статистическая гипотеза
Выборочный метод
Информатика
Основы работы в электронных таблицах
Экономическая теория
Все темы дисциплины
Социально-Экономическая статистика
Все темы дисциплины

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК

ДРУГИЕ ХОРОШИЕ КНИГИ

Библиография
Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева и др. – М.: Финансы и статистика, 2006. –576 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник. 3-е изд./ Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2009 г., 465 с.
Просветов Г.И. Эконометрика задачи и решения: учебно-методическое пособие. – М.: «РДЛ», 2007. – 192 с.
Эконометрика: учебник для вузов / под. ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие./ под ред. В.А. Половникова, И.В. Орловой и др., - М.: Финстатинформ, 1997. – 104 с.
Статистика в Excel: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
В США не менее 20 млрд. долл. ежегодно оценивается эффект только от статистического контроля качества.
В России на порядок меньше, на сегодняшний день каждый специалист, обладающий знаниями и практикой их использования – самоучка.

КОЕКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА
Не владея эконометрикой, специалист оказывается неконкурентоспособным по сравнению с зарубежным, так как во многих странах мира — Японии и США, Франции и Швейцарии, Перу и Ботсване и др. — статистическим методам обучают в средней школе, ЮНЕСКО постоянно проводят конференции по вопросам такого обучения .

Развитие статистических методов

КАК ДАВНО???

Древний мир
Применение статистических методов было уже в книге чисел (Ветхий Завет), там описывалось число попаданий значений наблюдаемых признаков в градации.

НОВОЕ ВРЕМЯ

В XVII веке возникла теория вероятностей и вероятностные модели стали использоваться при обработке статистических данных о вероятности рождения мальчиков (0,6) и девочек (0,4) (французы Блез Паскаль и Пьер Ферма )
В XIX веке бельгиец Адольф Кетле показал устойчивость доли самоубийц среди всех смертей, выделил систематические и несистематические факторы влияния.
В середине XIX века российский академик Михаил Васильевич Остроградский применил впервые в армии идеи статистического контроля качества продукции.
В 1794-1795 гг. немец Карл Фридрих Гаусс разработал Метод наименьших квадратов

Современное развитие статистических методов связано с Карлом Пирсоном (1857-1936) – основателем параметрической статистики (400 научных работ по статистике)
Стандартное отклонение (1893)
Коэффициент парной корреляции (1896)
Парная регрессия (1895)
Критерий согласия Хи2(1900)
Множественная регрессия (1903)
Гетероскедастичность (1905)
Ранговая корреляция (1907)
Метод взвешенных наименьших квадратов (1920)
Случайные числа (1927)

Прикладная статистика
в 1981 г. в российской науке появился термин «прикладная статистика» , в которой кроме методов прикладной математической статистики есть еще 2 части – методология организации статистического исследования и организация компьютерной обработки данных.
Предмет изучения прикладной статистики – это методология анализа данных и алгоритмы расчетов.
Разрабатывает новые методы статистической обработки данных, которые широко используются в прикладных пакетах SPSS, Statistica, Statgraphics, но не изучаются математической статистикой.

Откуда взялась эконометрика и кто её придумал?

Ученые, которые создали эконометрику как науку
Первые лауреаты Нобелевской премии по экономике (1969 год) экономисты-математики:
голландец, руководитель Национального бюро планирования Нидерландов Ян Тинберген ( 1903-1994)
норвежец академик Рангар Фриш (1895-1973), заслугой которых признана разработка математических методов анализа экономических процессов (по заказу Лиги наций разработали методы множественной регрессии для анализа экономических циклов в 30-е годы ХХ века).

Ученые, которые создали эконометрику как науку
Лауреат Нобелевской премии по экономике (1970 год) Пол Антони Самуэльсон — за учебник “Экономикс” за вклад в повышение общего уровня анализа в экономической науке.
Лауреат Нобелевской премии по экономике (1973 год) американский экономист российского происхождения Василий Васильевич Леонтьев — за разработку метода прогнозного экономического анализа “затраты — выпуск”
Лауреат Нобелевской премии по экономике (1975 год)
советский экономист и математик Леонид Витальевич Канторович за введение в экономическую науку моделей линейного программирования и разработку подходов к оптимизации использования ресурсов

КОГДА ПОЯВИЛСЯ НАУЧНЫЙ ТЕРМИН «ЭКОНОМЕТРИКА»?
В 1910 году бухгалтер австро-венгр
П. Цьемпа ввел его как обозначение новой области анализа результатов хозяйственной деятельности – применение методов алгебры и геометрии на основе данных бухгалтерского учета

КОГДА ПОЯВИЛОСЬ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМЕТРИКА»?
29 декабря 1930 г. И. Фишер, Р. Фриш, Я. Тинберген, Й Шумпетер и др. на заседании Американской ассоциации развития науки (Клинвленд, штат Огайо) создали эконометрическое общество и Р. Фриш дал новой науке название и написал первый учебник.
В 1933 году основан Р. Фришем журнал «Эконометрика» и эконометристы стали отделять свои исследования от статистиков и экономистов

Ragnar Anton Kittil Frisch
(3 марта, 1895 – 31 января, 1973)
Irving Fisher (27февраля, 1867 – 29 апреля, 1947)
30 декабря 1930 Кливленд
www.econometricsociety.org

ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
ЭКОНОМЕТРИКА
ЭКОНОМИКА
МЕТРИКА
(измерение)

Эконометрика это …
Общая экономическая теория
Экономическая статистика
Применение математики в экономике
Понимание количественных связей в современной экономической жизни

Эконометрический анализ всегда начинается с теоретических предположений
John Maynard Keynes
5 июня 1883 – 21 апреля 1946
General Theory of Employment, Interest and Money

Эконометрика — это
Наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
Её цель – эмпирический вывод экономических законов

Задачи эконометрики

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
В эконометрике, как и в любой научной дисциплине, познание развивается в соответствии с общим научным методом, предполагающим:
формулировку гипотезы с учетом соотношений между наблюдаемыми данными;
сбор статистических данных и представление гипотезы в сжатой или математической форме;
модификацию или улучшение гипотезы.
Таким образом, сердцевиной познания в экономике является эксперимент, предполагающий либо непосредственное наблюдение (измерение), либо математическое моделирование.

Методы эконометрики
Сводка и группировка данных
Вариационный и дисперсионный анализ
Регрессионный и корреляционный анализ
Индексный анализ
Факторный анализ
Экспертный анализ
Метод статистических уравнений зависимости
Методы анализа временных рядов

СХЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

МОДЕЛЬ
Это условный образ объекта исследования, отражающая основные его характеристики, свойства, связи, параметры, существенные с точки зрения цели исследования
Эйнштейн сказал, что модели должны быть «настолько простыми, насколько возможно, но не проще»

Модель склонности к потреблению
С – расходы на потребление
X – доход
С=f(X)

Потребление растет с ростом дохода, но скорость роста потребления меньше, чем скорость роста дохода.
0
Предельная склонность к потреблению
MPC

Время
Доход, Потребление
Доход
Потребление
Накопление

APC=C/X
X
Средняя склонность к потреблению
d(C/X)/dx=(MPC-APC)/X<0
MPC

C=a+bX,
0
0
Не меняются ли значения параметров со временем?
Существуют ли систематические различия для разных регионов?
Существуют ли другие факторы, которые улучшают качество модели?

Необъясненная часть изменений
Объясненная часть изменений

Критерий адекватности модели
Необъясненную часть изменений действительно нельзя объяснить с помощью учтенных в модели факторов.

Y=F(X)
Одно наблюдение
Y=F(X)+w
Веские доказательства
Включение в модель стохастических элементов не является попыткой замаскировать ее неадекватность.
Это отражение естественной ограниченности модели.

Теоретически, теория и практика – одно и тоже, однако, на практике это не так.
Данные могут быть плохо измеримы или иметь косвенное отношение к переменным в модели.
Некоторые переменные могут быть по сути не измеримы.
Процентная ставка
Теория может, в лучшем случае, содержать лишь грубые предположения относительно функциональной формы связи.
Ожидания
Проблема выбора
Стохастические свойства случайных элементов модели могут отчетливо нарушаться.
Метод оценивания
В модели могут быть упущены некоторые существенные переменные.

Необходимо справиться с этими проблемами и понять, есть ли полезная информация в столь отвратительных данных !

КЛАССЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

НОБЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ

НОБЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ

НОБЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ

НОБЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ

НОБЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ НЕ ПРИСУЖДАЕТСЯ

Специфика эконометрики
проявляется не в перечне применяемых для анализа конкретных экономических данных статистических методов, а в частоте использования тех или иных методов и предмете их анализа

ГДЕ ПЕРЕДОВОЙ КРАЙ ЭКОНОМЕТРИКИ?
Научные журналы, полностью посвященные эконометрике:
Journal of Econometrics (Швеция),
Econometric Reviews (США),
Econometrica (США),
Indian Journal of Statistics.
Ser.D. Quantitative Economics (Индия),
Publications Econometriques (Франция).

ЗАКОН МЭРФИ
Если оно зеленое и дергается – это биология.
Если воняет – это химия.
Если не работает – это физика.
Если не понятно – это математика.
Если неправда – это статистика.
Если бессмысленно – это либо экономика либо психология.