Вопросы системной торговли. Реализация механических торговых систем с помощью торговых автоматов. Особенности применения прогр

Пользователь создавший Механическую Торговую Систему (далее-МТС), подключив «Авто-Трейдер» имеет возможность не участвовать в торгах и не тратить время на детальный анализ рынка. При данной схеме присутствие человека становится необязательным, быстрота ввода заявок позволяет проводить арбитражные операции, а возможность получения данных о количестве купленных/проданных активов позволит мгновенно оперировать нужным объемом денежных средств или ценных бумаг.
Относительная дешевизна и эксклюзивность данной DLL открывает новые возможности перед инвесторами и спекулянтами.

Необходимые и достаточные функциональные
возможности «Авто-Трейдера»
Получение информации о состоянии портфеля: Денежные средства
Количество купленных/проданных бумаг
Выставление заявки по клиенту/клиентам
Получение номера заявки
Снять заявку по номеру
Автоматическое восстановление связи в случае разрыва соединения
Проверка соединения с сервером

Альтернативные варианты создания
«Авто-Трейдера»
Обмен данными через текстовый файл.
Обмен данными напрямую с сервером.
Возможность обмена данными через DLL дает несравнимые преимущества по сравнению с обменом данными через файл:
Текстовый файл читается программой с интервалом не менее одной секунды, после чего обрабатывается программой интернет-трейдинга и только после этого отсылается на торговый сервер для исполнения, с использованием DLL вся цепочка преодолевается за доли секунды.
Выставлять одновременно котировки по нескольким активам на различных биржах, одновременно по нескольким клиентам

OMEGA Prosuite 2000i – программа технического анализа.
MTC – Механическая торговая система.
Блок обработки информации (написан для работы с DLL) – блок отправки заявок
# DLL ориентирована на сервер ИФТ «Интерфин трейд.
# каждой DLL присваивается логин, уникальный для каждого клиента.
DLL (dynamic link library – динамическая библиотека обмена данными) - предназначена для исполнения заявок на сервере брокера.
OMEGA
Prosuite
2000i
блок
обработки
информации
DLL
MTC
Сервер
ИФТ
NetInvestor
Client
контроль
заявок

Описание функций DLL
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "conn",lpstr,int,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,int;
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "init", lpstr; defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "disconn";
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll", int, "is_conn";
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll",
int, "order",lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,double,int,lpstr,lpstr,lpstr,int;
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll",
double, "get_current_portfolio",LPSTR,LPSTR, LPSTR,LPSTR,int,int;
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll",
int, "orders_open",LPSTR , LPSTR , LPSTR,int;
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll",
lpstr, "get_order_code",lpstr,lpstr,lpstr,lpstr,double,int,int,int;
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll",
int,"wd_order_by_number",LPSTR{orderno},LPSTR {secboard},int {TimeOut};
defineDLLFunc: "d:\niordcover.dll",
int, "portfolio_open",LPSTR {secboard},LPSTR {account}, LPSTR {brokerref},int {TimeOut};

Пример проверки и установки соединения с торговым сервером
result = is_conn();
if LastBarOnChart and result=0 then
Begin
output_init = init("D:\\mfcniorder.dll");
output_conn = conn("213.181.10.183",2900,login,login,login,"netinvestor",LogMsg);
output_orders_open=orders_open(secboard,account,brokerref,TimeOut);
out_portfolio_open=portfolio_open(secboard,account,brokerref,TimeOut);
fileappend("D:\conn.txt","conn ;"+NumToStr(time,0)+";"+brokerref+"; init="+NumToStr(output_init,0)+"; output_conn="
+NumToStr(output_conn,0)+"; output_orders_open="+NumToStr(output_orders_open,0)+"; out_portfolio_open="+NumToStr(out_portfolio_open,0)+NewLine);
end;

Пример выставления заявки
orders=order( account,
buysell, {buy-B, sell-S}
mktlimit , {mktlimit} {Market-M, Limit-L}
splitflag, {splitflag} {O- OnePrise, S-...Price}
immcancel, {immcancel} {'Probel',N,W}
secboard, {LPSTR} {secboard="EQBR"}
seccode, {seccode=“EESR"}
price , {price}
quantity, {quantity=lot}
brokerref, {brokerref} {kl/}
extref , {extref}
yeld, {P}
timeout ); {TimeOut servera}

Входные параметры системы
Изменяемые входные параметры (константы) вводятся через
Input.
Счет
Логин клиента
Лимит Short

Технические характеристики DLL
Скорость выставления заявки 0,1-1секунды, в зависимости от
качества связи, загруженности торгового сервера, количества выставляемых заявок.
Информация о портфеле клиента, номерах заявок хранятся непосредственно в памяти DLL, что увеличивает быстродействие системы в целом.

Практические примеры использования DLL и программы ТА OmegaResearch Prosuite2000i
Визуальный контроль и графическое отображение состояния портфеля.

Недостатки и преимущества торговой платформы OmegaResearch Prosuite2000i
Программа изначально не создавалась для он-лайн торговли, а предназначалась исключительно для бэктестинга торговых стратегий и подачи алертов для пользователя.
MarketPosition- изменяет свое значение через один бар после генерации торгового сигнала (использовать внутренние переменные)
Barstatus(1)=2- выдавать сигнал после закрытия бара. Сигнал поступит одновременно с первой сделкой (открытием) следующего бара
Barstatus(1)=1- выдавать сигнал после выполнения condition не дожидаясь закрытия бара. Сигнал может поступать многократно в течении текущего бара (использовать внутренние переменные для блокировки).

LastBarOnChart- отсеивает торговые сигналы прошлых периодов (в противном случае выставит все соответствующие заявки в систему)!
BarInterval=30- защищает от случайного переключения пользователем периода графика.
При генерации сигнала по окончанию (закрытию бара) в случае наступления сигнала внутри бара и отмене его по закрытию сигнал будет исполнен! Использовать внутренние переменные (триггеры) для блокировки.
При пересечении внутри бара срабатывает сигнал.

Возможность использования внешних приложений и внутренних переменных позволяет оперировать с размером текущей позиции, рассчитать общее текущее состояние портфеля, выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты
Закрыть позиции и не осуществлять сделок при наступлении заданного события ( просадка по счету, тейк-профит по портфелю и т.д.)
Использовать глобальные переменные для обмена информацией между графиками.