Слайд 2Определение
Фильтр Ходрика-Прескотта - это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных

тенденций временного ряда.
Слайд 3Фильтр представляет собой двухсторонний линейный фильтр, который вычисляет сглаженный ряд S временного ряда Y путём минимизации

рассеивания элементов ряда S вокруг Y при условии минимума суммы элементов дважды дифференцированного ряда S.
В математическом выражении элементы сглаженного ряда S выбираются таким образом, чтобы минимизировать следующую функцию:
Слайд 4Параметр λ
Параметр λ управляет мерой гладкости ряда S.
Чем больше значение λ, тем более гладким

получается ряд S. При λ → ∞ ряд S превращается в линейный тренд, при λ = 0 ряд S совпадает с исходным рядом Y.
Рекомендуется выбирать значение λ в зависимости от динамики исследуемого ряда. Например: для годовых данных предпочтительным является λ = 100, для квартальных данных - λ = 1600, для месячных данных - λ = 14400.
Параметр λ также может быть рассчитан в зависимости от динамики ряда и значения степени Power по следующей формуле:
Слайд 6Настройка параметров
Параметр сглаживания управляет мерой гладкости ряда. Переключатели определяют способ задания

параметра сглаживания:
Лямбда. Параметр сглаживания определяется значением лямбды. Значение по умолчанию - «100»;
Степень. Параметр сглаживания определяется значением степени, которое должно быть больше нуля.