Регрессионный анализ

Структура лекции
Лекция 9. Линейная и нелинейная регрессии
Парная линейная регрессия
Множественная линейная регрессия
Нелинейная регрессия

Последовательность эконометрического анализа
Нет
Да
Тестирование
гипотез
Использование модели для прогноза и
проведения экономических исследований
Данные
(1)
(1)

На современном этапе развития эконометрическое исследование может включать:
1) при исследовании моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям:
выделение зависимых и независимых переменных согласно некоторой экономической гипотезе,
подбор и анализ данных, преобразование данных в удобный для эконометрического исследования вид,
выбор формы связи между зависимыми и независимыми переменными, спецификацию модели, выбор наилучшего подмножества объясняющих переменных,
оценку параметров модели,
проверку ряда гипотез о виде распределения или о числовых характеристиках случайной компоненты уравнения,
анализ статистической значимости мультиколлинеарности в объясняющих переменных (предикторах),
определение необходимости использования фиктивных переменных в случае неоднородности данных,
выявление автокорреляции в остатках и пересчет коэффициентов модели при наличии автокорреляции,
селекцию и отбор наиболее конкурентоспособных моделей на независимом материале, проверку адекватности моделей;
анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений, путевой анализ,
проверку условия идентификации системы одновременных уравнений,
оценку параметров системы одновременных уравнений,
прогноз и применение к экономической политике результатов моделирования;
4